شاخص نوسانات جیاکینگ
factor.formula
محاسبه میانگین متحرک نوسانات:
محاسبه نرخ تغییر نوسانات:
پارامترهای پیش فرض:
این شاخص از دو مرحله اصلی تشکیل شده است: اول، محاسبه میانگین متحرک نمایی N روزه (REM) نوسانات (تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های روز)؛ دوم، محاسبه نرخ تغییر M روزه (CV) از REM، که نشان دهنده تغییر نسبی در نوسانات اخیر است.
- :
محدوده میانگین متحرک نمایی. این نشان دهنده میانگین محدوده نوسانات قیمت سهام در N روز معاملاتی گذشته است. استفاده از میانگین متحرک نمایی می تواند وزن بیشتری به نوسانات اخیر قیمت بدهد.
- :
بالاترین قیمتی که یک سهام در آن روز فروخته شده است.
- :
پایین ترین قیمت سهام در آن روز.
- :
دوره میانگین متحرک نمایی (اندازه پنجره) مورد استفاده هنگام محاسبه REM، مقدار پیش فرض 10 روز معاملاتی است. مقادیر کوچکتر N، REM را نسبت به نوسانات قیمت حساس تر می کند، در حالی که مقادیر بزرگتر N حساسیت آن را کاهش می دهد. انتخاب مقدار N باید با توجه به استراتژی معاملاتی خاص و شرایط بازار تنظیم شود.
- :
نرخ تغییر نوسانات: این مقدار، درصد تغییر مقدار فعلی REM نسبت به مقدار REM در M روز معاملاتی قبل را اندازه گیری می کند و نشان دهنده تغییر نسبی نوسانات است.
- :
دوره زمانی (اندازه پنجره) مورد استفاده برای محاسبه نرخ تغییر نوسانات CV، به طور پیش فرض 10 روز معاملاتی است. هرچه مقدار M بزرگتر باشد، پاسخ CV به تغییرات نوسانات تدریجی تر است و بالعکس. انتخاب مقدار M نیز باید با توجه به استراتژی معاملاتی و محیط بازار تنظیم شود.
factor.explanation
شاخص نوسانات جیاکینگ (JVI) با محاسبه میانگین متحرک (REM) نوسانات و نرخ تغییر آن (CV)، قدرت و جهت نسبی نوسانات قیمت سهام را ارزیابی می‌کند. هنگامی که مقدار CV به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، نشان می‌دهد که نوسانات اخیر به سرعت افزایش یافته است، که ممکن است نشان دهنده تغییر بازار از حالت آرام به فعال باشد و احتمال کف‌سازی و جهش وجود داشته باشد. برعکس، هنگامی که مقدار CV به طور مداوم کاهش می‌یابد، ممکن است نشان دهد که نوسانات بازار کم‌نوسان‌تر شده است و خطر اوج‌گیری و برگشت وجود دارد. لطفاً توجه داشته باشید که شاخص JVI یک سیگنال مطلق خرید یا فروش نیست، بلکه باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ترکیب شود تا دقت قضاوت بهبود یابد. به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که از این شاخص با احتیاط و در ترکیب با میزان ریسک‌پذیری و اهداف سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. علاوه بر این، از آنجایی که این شاخص بر تغییرات نوسانات متمرکز است، ارزش مرجع آن ممکن است در بازارهایی که بازار در حال نوسان جانبی است یا روند مشخصی ندارد، کاهش یابد.