Force d'achat cohérente
factor.formula
Définir les conditions de trading cohérent (chandelier d'entité) :
Pression d'achat cohérente (PAC) :
où :
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Paramètre de cohérence (Coefficient de seuil d'entité). Ce paramètre est utilisé pour définir si la ligne K est une ligne K physique. Plus la valeur est grande, plus la partie de l'entité de la ligne K (la valeur absolue de la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture) est petite par rapport à la plage de fluctuation de la ligne K (la différence entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas), c'est-à-dire que la partie de l'entité de la ligne K est plus significative. Dans les applications pratiques, il est recommandé d'optimiser ce paramètre par le biais de backtests.
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Fait référence au volume total des lignes K qui répondent aux conditions de trading cohérentes (c'est-à-dire qui sont jugées être de véritables lignes K) et qui sont en hausse (prix de clôture supérieur au prix d'ouverture) au cours d'une période de ligne K de 5 minutes donnée. Il représente la force de l'achat collectif cohérent au cours de la période de 5 minutes.
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Volume total de la journée. Utilisé pour normaliser le volume d'achat cohérent afin de permettre la comparaison entre les périodes et les actions.
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Indique la longueur de la fenêtre de moyenne mobile (Période de rétrospection de la moyenne mobile). Ce paramètre détermine la plage de temps de rétrospection pour le calcul de la force d'achat cohérente. Plus la valeur est grande, moins le facteur est sensible au comportement de trading à court terme et plus la fluctuation est douce. Inversement, il est plus sensible. Dans les applications pratiques, il est recommandé d'optimiser ce paramètre par le biais de backtests.
factor.explanation
Le facteur de force d'achat cohérente est conçu pour quantifier la force du comportement d'achat collectif sur le marché. Lorsqu'une action affiche un niveau élevé de force d'achat cohérente sur une période de temps, cela indique qu'il peut y avoir une forte puissance d'achat unilatérale sur le marché, ce qui indique généralement que l'action peut être en phase de découverte de prix ou dans la phase initiale d'une tendance. Ce phénomène peut être motivé par de nouvelles nouvelles positives, un changement dans le sentiment du marché ou une percée technique, offrant aux traders des opportunités de trading potentielles. Ce facteur peut capturer le comportement de trading collectif des acteurs du marché sur une courte période et peut être utilisé comme indicateur de référence important dans l'analyse technique et les stratégies de trading quantitatives.