Baisse constante du volume
factor.formula
Conditions de jugement de cohérence :
Facteur de Volume Baissier Constant :
où :
- :
Paramètre de seuil de cohérence, la plage de valeurs est (0,1]. Plus la valeur de $\alpha$ est grande, plus l'exigence relative à l'entité de la ligne K est élevée, c'est-à-dire que plus les ombres supérieures et inférieures sont courtes, plus l'entité de la ligne K est évidente et moins il y a de lignes K considérées comme des transactions cohérentes. En pratique, cette valeur peut être ajustée en fonction de la volatilité des différents marchés et actions, et il est généralement recommandé de la fixer entre 0,2 et 0,4.
- :
Volume baissier constant fait référence au volume total dans le chandelier de 5 minutes qui satisfait à la condition de cohérence et où le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture (c'est-à-dire, baisse). Ce volume est la somme de tous les volumes de chandeliers de 5 minutes qui satisfont aux conditions pendant la journée.
- :
Volume total pour la journée, qui représente la somme de tous les volumes du jour de négociation t.
- :
Le paramètre de période de moyenne mobile indique la valeur moyenne du ratio de volume de baisse constant calculé sur les jours de bourse passés. Ce paramètre est utilisé pour lisser la valeur du facteur et réduire le bruit. Il peut être ajusté en fonction de la fréquence de négociation. Par exemple, la négociation quotidienne peut utiliser 5 à 20 jours comme paramètre.
factor.explanation
Ce facteur est conçu pour capturer un comportement de vente constant sur le marché. Lorsqu'une action présente un grand nombre de transactions baissières constantes sur une période donnée, cela indique qu'il pourrait y avoir une pression de vente concentrée sur le marché. Ce comportement constant indique généralement un changement de sentiment du marché à l'égard de l'action, qui peut être affecté par de nouvelles informations négatives ou par le sentiment général du marché. Une valeur de facteur plus élevée (valeur négative) représente une proportion plus élevée de volume de transactions baissières constantes sur la période écoulée, indiquant une plus grande pression de vente, ce qui peut indiquer un risque accru de baisse des prix à court terme. Inversement, plus la valeur du facteur est faible (plus proche de zéro), moins la pression de vente sur le marché est importante. Ce facteur peut être utilisé conjointement avec d'autres facteurs comme base auxiliaire pour juger des signaux de trading, par exemple en fournissant une référence lors de l'identification de signaux de survente ou de points d'inversion de tendance.