Ratio de volume cohérent de la ligne K d'entité
factor.formula
Définition de la ligne K d'entité :
Facteur de ratio de volume cohérent de la ligne K d'entité (RVCLE) :
où :
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C'est le paramètre de cohérence du chandelier réel, et sa plage de valeurs est [0, 1]. Plus la valeur de $\alpha$ est petite, plus la définition du chandelier réel est stricte, exigeant une plus grande proportion de la partie réelle du chandelier et des ombres supérieures et inférieures plus courtes ; plus la valeur de $\alpha$ est grande, plus la définition du chandelier réel est lâche. La valeur d'expérience générale est fixée à 0,3 - 0,5.
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Il indique le volume total de négociation de tous les chandeliers de 5 minutes qui répondent à la définition du chandelier physique ce jour-là. Il représente la concentration du comportement de négociation du marché sur le chandelier physique ce jour-là.
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C'est le volume total de négociation de la journée. Il est utilisé comme référence pour calculer la proportion du volume de négociation de la ligne K d'entité.
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Indique le paramètre de période de la moyenne mobile, en jours de négociation. Il est utilisé pour lisser les séries chronologiques et capturer les tendances à long terme. Par exemple, d=5 signifie calculer la moyenne des cinq derniers jours de négociation.
factor.explanation
Ce facteur capture la concentration du comportement de négociation du marché sur la ligne K physique. Lorsque la proportion du volume de négociation de la ligne K physique (VolumeCohérent/Volume) d'une action sur une période donnée est élevée, cela indique que le comportement de négociation du marché au cours de cette période est plus convergent, c'est-à-dire que le sentiment du marché est plus cohérent. Ce phénomène peut indiquer que le marché a un fort consensus sur l'action et peut s'accompagner de changements de tendance de prix ultérieurs. Ce facteur peut capturer des informations potentielles sur le sentiment du marché et les flux de capitaux comme outil auxiliaire pour identifier les opportunités de négociation. De plus, ce facteur peut aider les traders quantitatifs à identifier les actions avec des tendances évidentes à court terme comme référence pour la construction de stratégies de négociation quantitative. Notez que ce facteur lui-même ne peut pas prédire directement la direction du prix et doit être combiné avec d'autres facteurs pour une analyse complète.