La force de corrélation entre le volume de transactions principal
factor.formula
L'intensité de transaction (IT) est obtenue en calculant le coefficient de corrélation de rang entre la série de montants de transactions uniques et la série de montants de transactions par minute.
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C'est une séquence de montants de transactions uniques au niveau de la minute d'une certaine action lors d'un jour de négociation spécifique. Chaque élément de la séquence représente la somme des montants de transaction de toutes les transactions uniques qui ont eu lieu pendant cette minute.
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C'est une séquence de montants de transactions totaux au niveau de la minute d'une certaine action lors d'un jour de négociation spécifique. Chaque élément de la séquence représente la somme de tous les montants de transactions pendant cette minute, qu'il s'agisse d'une transaction unique ou de transactions multiples.
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Représente une fonction pour calculer le coefficient de corrélation de rang. Le coefficient de corrélation de rang est une méthode statistique non paramétrique qui mesure la relation monotone entre deux variables. Comparé au coefficient de corrélation de Pearson, le coefficient de corrélation de rang est insensible aux valeurs aberrantes et est plus adapté aux données non normalement distribuées. Ici, nous calculons le coefficient de corrélation de rang entre la série de montants de transactions uniques et la série de montants de transactions par minute pour évaluer le degré de synchronisation entre les deux.
Afin d'atténuer le bruit et d'améliorer la stabilité du facteur, l'intensité de négociation quotidienne calculée (IT) est généralement moyennée de manière glissante. Par exemple, le facteur d'intensité de corrélation des transactions principales (ICTP) peut être obtenu en calculant la moyenne de l'IT des 20 derniers jours de négociation. Plus précisément : ICTP_t = moyenne(IT_{t-19}, IT_{t-18}, ..., IT_t) où t est le jour de négociation actuel.
factor.explanation
Le facteur de force de corrélation des transactions principales mesure la corrélation entre le montant d'une transaction unique et le montant total des transactions par minute, reflétant le degré d'influence des transactions relativement importantes sur le marché (généralement considérées comme le comportement principal) sur le volume total des transactions. La logique centrale de ce facteur est que si les fonds principaux dominent le marché, les changements dans le montant des transactions importantes montreront une corrélation plus forte avec les changements dans le montant total des transactions, ce qui signifie que le comportement de négociation des fonds principaux a une plus grande capacité à guider le rythme des transactions du marché. Des valeurs de corrélation plus élevées suggèrent que les fonds principaux sont actifs et ont une plus grande influence sur les prix du marché. Inversement, des corrélations plus faibles peuvent signifier que le marché est plus fragmenté et que les transactions sont davantage motivées par les investisseurs particuliers. Ce facteur peut nous aider à identifier l'intensité de l'activité des fonds principaux sur le marché et à aider à juger de la tendance à court terme du marché.