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  Fait référence aux données d'ordres de marché publiées en temps réel par la bourse, y compris le volume d'ordres d'achat de achat 1 à achat 10 et le volume d'ordres de vente de vente 1 à vente 10, ainsi que d'autres informations pertinentes. Ces données peuvent refléter la volonté d'achat et de vente des participants du marché à différents niveaux de prix.

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  Indique l'augmentation des ordres d'achat pour la i-ème action à la j-ème minute du n-ième jour de négociation. Elle est calculée en soustrayant la somme des ordres d'achat de la minute précédente de la somme des ordres d'achat de la minute actuelle. Il convient de noter que l'incrément est au niveau de la minute.

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  Indique l'augmentation du nombre d'ordres de vente à la j-ème minute de la i-ème action du n-ième jour de négociation. La méthode de calcul est la somme des ordres de vente de la minute actuelle moins la somme des ordres de vente de la minute précédente. Il convient de noter que l'incrément est au niveau de la minute.

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  Bien que les données de marché contiennent plusieurs niveaux, les données d'ordres des premiers niveaux d'achat et de vente sont généralement considérées comme les plus représentatives, et elles peuvent mieux refléter la puissance d'achat et de vente la plus directe sur le marché actuel. L'utilisation de données provenant de plusieurs niveaux peut diluer l'efficacité du facteur et réduire sa capacité de sélection d'actions. Les stratégies de trading à haute fréquence accordent généralement plus d'attention au niveau de données le plus actif.

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  Ils représentent les données de la i-ème action à la j-ème minute du n-ième jour de négociation.

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  Indique le volume de transactions à la j-ème minute du n-ième jour de négociation.

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  La fenêtre de temps de calcul de ce facteur est de 9h30 à 10h00 les jours de négociation. Cette période est sélectionnée pour capturer la libération concentrée du sentiment des investisseurs après l'ouverture. Le comportement de négociation pendant cette période a un fort effet indicatif sur la tendance du cours des actions de la journée.

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  Le paramètre de période indique le nombre de jours de négociation pour le calcul de la valeur du facteur. Par exemple, T=20 (indiquant 20 jours de négociation) pour la sélection d'actions mensuelle et T=5 (indiquant 5 jours de négociation) pour la sélection d'actions hebdomadaire. Ce paramètre est utilisé pour moyenner la force nette quotidienne des ordres d'achat afin de réduire les interférences causées par les fluctuations d'un seul jour.