Moyenne normalisée de la force d'achat active après l'ouverture
factor.formula
Moyenne normalisée de la force d'achat active après l'ouverture :
Montant net d'achat actif 30 minutes après l'ouverture :
dans :
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Indique le volume total des transactions d'achat actif de la i-ème action dans les 30 minutes suivant l'ouverture du n-ème jour de négociation (c'est-à-dire de 9h30 à 10h00). Cette valeur est déterminée par le signe BS dans les données de transaction. Le signe B (Achat) indique un achat actif, ce qui signifie que le vendeur passe un ordre et que l'acheteur effectue activement la transaction ; s'il y a une limite de prix dans cette minute, elle ne sera pas incluse.
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Indique le volume total des transactions de vente active de la i-ème action dans les 30 minutes suivant l'ouverture du n-ème jour de négociation (c'est-à-dire de 9h30 à 10h00). Cette valeur est déterminée par le signe BS dans les données de transaction. Le signe S (Vente) indique une vente active, ce qui signifie que l'acheteur passe un ordre et que le vendeur effectue activement la transaction ; s'il y a une limite inférieure dans la minute, elle ne sera pas incluse.
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Représente le montant net d'achat actif de la i-ème action dans les 30 minutes suivant l'ouverture du n-ième jour de négociation, qui est égal au montant de la transaction d'achat actif moins le montant de la transaction de vente active.
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Représente la valeur moyenne du montant net d'achat actif de l'action dans les 30 minutes suivant l'ouverture quotidienne dans l'intervalle de temps T.
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Représente l'écart type du montant net d'achat actif de l'action 30 minutes après l'ouverture quotidienne dans l'intervalle de temps T, qui est utilisé pour mesurer la volatilité de l'indicateur dans l'intervalle de temps.
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représente la i-ème action.
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Indique le n-ème jour de négociation.
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Indique le jour de négociation actuel.
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Indique la taille de la fenêtre temporelle pour le calcul du backtest. Pour la sélection mensuelle des actions, T=20 jours de négociation ; pour la sélection hebdomadaire des actions, T=5 jours de négociation. La sélection de la fenêtre temporelle doit être ajustée en fonction de la période de backtest spécifique.
factor.explanation
Plus la valeur de ce facteur est élevée, plus le comportement d'achat des investisseurs dans l'action est fort et stable dans les 30 minutes suivant l'ouverture du marché. Cela peut refléter les attentes positives du marché pour l'action ou une forte volonté d'acheter. Dans les stratégies quantitatives, ce facteur peut être utilisé pour identifier les actions avec une forte dynamique d'achat et servir de base à la construction de stratégies de trading. Les investisseurs peuvent combiner d'autres indicateurs fondamentaux et techniques pour l'analyse afin d'améliorer la précision de la sélection des actions et l'efficacité des stratégies. Il convient de noter que ce facteur ne reflète que le comportement d'achat pendant une période de temps après l'ouverture du marché, et ne peut pas représenter pleinement le sentiment du marché pour toute la journée.