Coefficient de variation du volume de transactions
factor.formula
Cette formule calcule le coefficient de variation du volume de transactions quotidien au cours des K derniers mois. Le numérateur est la moyenne arithmétique du volume de transactions quotidien au cours des K derniers mois, représentant le niveau moyen du volume de transactions ; le dénominateur est l'écart-type du volume de transactions quotidien au cours des K derniers mois, représentant le degré de volatilité du volume de transactions.
- :
Volume de transactions quotidien
- :
La moyenne arithmétique du volume de transactions quotidien au cours des K derniers mois indique le niveau moyen du volume de transactions pendant cette période et reflète le niveau de l'activité de négociation.
- :
L'écart-type du volume de transactions quotidien au cours des K derniers mois indique le degré de fluctuation du volume de transactions pendant cette période et reflète la stabilité de la transaction.
factor.explanation
Le coefficient de variation du volume de transactions mesure la volatilité relative du volume de transactions en calculant le rapport de l'écart-type du volume de transactions à la valeur moyenne. Il prend en compte le niveau moyen et la volatilité du volume de transactions et peut refléter plus complètement les caractéristiques de liquidité des actions. Un coefficient de variation plus élevé indique que le volume de transactions fluctue davantage et peut être confronté à des risques de liquidité plus importants pendant les transactions. Cet indicateur peut être utilisé pour identifier les actions ayant une faible liquidité ou comme référence importante pour la construction de modèles quantitatifs de sélection d'actions.