Indice de Volatilité Directionnelle
factor.formula
Zone de Direction Positive (ZDP) =
Fréquence de Mouvement Négatif (FMN) =
Indice Directionnel (IDZ) =
Indicateur Directionnel (IDF) =
Indice de Vibrance Directionnelle (IVD) =
Si le dénominateur est 0, alors IVD =
Dans la formule :
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Le prix le plus élevé du jour t
- :
Le prix le plus bas du jour t
- :
Le prix le plus élevé du jour t-1 (le jour précédent)
- :
Le prix le plus bas du jour t-1 (le jour précédent)
- :
La volatilité positive du jour t. Lorsque la somme des prix les plus élevés et les plus bas d'aujourd'hui n'est pas supérieure à la somme des prix les plus élevés et les plus bas d'hier, ZDP est 0 ; sinon, il s'agit de la valeur la plus élevée de la valeur absolue de la différence entre le prix le plus élevé d'aujourd'hui et le prix le plus élevé d'hier et de la valeur absolue de la différence entre le prix le plus bas d'aujourd'hui et le prix le plus bas d'hier.
- :
La volatilité négative du jour t. Lorsque la somme des prix les plus élevés et les plus bas d'aujourd'hui est supérieure à la somme des prix les plus élevés et les plus bas d'hier, FMN est 0 ; sinon, il s'agit de la valeur la plus élevée de la valeur absolue de la différence entre le prix le plus élevé d'aujourd'hui et le prix le plus élevé d'hier et de la valeur absolue de la différence entre le prix le plus bas d'aujourd'hui et le prix le plus bas d'hier.
- :
La somme des ZDP du jour t-N+1 au jour t est la somme des fluctuations positives des N derniers jours.
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La somme des FMN du jour t-N+1 au jour t est la somme des fluctuations négatives des N derniers jours.
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La taille de la fenêtre temporelle, la période de rétroaction utilisée pour calculer la volatilité, a une valeur par défaut de 20. Ce paramètre peut être ajusté pour s'adapter à différents marchés et périodes de temps.
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L'indicateur positif du jour t reflète le pourcentage de volatilité positive des N derniers jours par rapport à la volatilité totale.
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L'indicateur négatif du jour t reflète le pourcentage de volatilité négative des N derniers jours par rapport à la volatilité totale.
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L'indice de volatilité directionnelle du jour t est la différence entre les indicateurs positifs et négatifs et est utilisé pour mesurer la direction et la force des fluctuations de prix.
factor.explanation
L'indice de vibration directionnelle (IVD) évalue la force directionnelle des mouvements de prix du marché en comparant les fluctuations de prix à la hausse et à la baisse sur une période de temps. Il définit les fluctuations positives et négatives en comparant les prix les plus élevés et les plus bas du jour avec les prix les plus élevés et les plus bas du jour précédent, et obtient l'indicateur positif (IDZ) et l'indicateur négatif (IDF) en calculant sa valeur cumulée sur la période passée. Lorsque l'IVD lui-même est positif, cela signifie que les fluctuations à la hausse au cours de la période passée sont supérieures aux fluctuations à la baisse, ce qui peut indiquer des opportunités d'achat potentielles, et vice versa, cela peut indiquer des opportunités de vente potentielles. Plus la valeur de l'IVD est élevée, plus la force des fluctuations de prix à la hausse ou à la baisse est importante. L'IVD peut généralement être utilisé conjointement avec des moyennes mobiles ou d'autres indicateurs techniques pour améliorer la précision des décisions de trading. De plus, étant donné que cet indicateur mesure la direction des fluctuations, il a une certaine valeur de référence pour juger des tendances du marché. Il convient de noter que cet indicateur n'est pas complètement indépendant et doit être combiné avec la tendance du marché et d'autres indicateurs pour une analyse complète.