Facteur synthétique standardisé d'autocorrélation de la différence de prix bidirectionnelle
factor.formula
CDPDP:
dans :
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La différence du premier ordre du prix au moment t est calculée comme suit : $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$, où $P_t$ représente le prix au moment t.
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La série de différence de hausse des prix, définie comme la valeur de $\Delta P_t$ lorsque $\Delta P_t > 0$, et 0 sinon.
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La série de différence de baisse des prix, définie comme la valeur de $\Delta P_t$ lorsque $\Delta P_t < 0$, et 0 sinon.
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Le coefficient de corrélation de la série de différence de hausse des prix et de sa série décalée d'une période est calculé comme suit : d'abord, filtrer tous les points temporels où $\Delta P_t > 0$, puis calculer le coefficient de corrélation roulant sur 20 jours de la valeur de la différence de prix $dP^+{t}$ au point temporel correspondant et la valeur de la différence de prix $dP^+{t+1}$ décalée d'une période.
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Le coefficient de corrélation de la série de différence de baisse des prix et de sa série décalée d'une période est calculé comme suit : d'abord, filtrer tous les points temporels où $\Delta P_t < 0$, puis calculer le coefficient de corrélation roulant sur 20 jours entre la valeur de la différence de prix $dP^-{t}$ au point temporel correspondant et la valeur de la différence de prix $dP^-{t+1}$ décalée d'une période.
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La moyenne des coefficients de corrélation entre la série de différence de hausse des prix et sa série décalée d'une période.
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La moyenne des coefficients de corrélation entre la série de différence de baisse des prix et sa série décalée d'une période.
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L'écart type du coefficient de corrélation entre la série de différence de hausse des prix et sa série décalée d'une période.
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L'écart type du coefficient de corrélation entre la série de différence de baisse des prix et sa série décalée d'une période.
factor.explanation
Ce facteur est basé sur l'autocorrélation de la séquence de différence de prix et capture les caractéristiques inertielles des changements de prix des actions. Par rapport à la différence de séquence unique, ce facteur considère l'autocorrélation des hausses et des baisses de prix respectivement, afin de capturer plus finement la continuité et le potentiel d'inversion des tendances de prix. Plus la valeur du facteur est faible, plus il est probable que le prix inverse sa direction après avoir augmenté ou diminué, ce qui est conforme à la logique d'inversion à la moyenne, et est donc généralement corrélé négativement avec la performance des bénéfices futurs. En trading quantitatif, ce facteur peut être utilisé comme un outil efficace pour construire des stratégies d'inversion, et peut également être utilisé pour capturer le sentiment du marché et la congestion des échanges.