Taux de Variation des Prix
factor.formula
ROC:
ROCMA:
dans :
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Taux de variation des prix au temps t
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Le prix de clôture de l'actif au temps t
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Le prix de clôture de l'actif au temps t-N, où N est la taille de la fenêtre temporelle
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La taille de la fenêtre temporelle pour le calcul du ROC, qui indique le nombre de cycles historiques à examiner. Les valeurs courantes incluent 12 (pour le jugement de tendance à moyen terme) ou des périodes plus courtes telles que 6 (pour le trading à plus court terme). Plus la valeur de N est grande, plus le ROC est lissé et moins il est sensible aux variations de prix ; plus la valeur de N est petite, plus le ROC est sensible et plus la volatilité est grande. La valeur par défaut est 12.
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Moyenne mobile du ROC au temps t
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Calculer la moyenne mobile simple de la séquence ROC pour M périodes, où M est la taille de la fenêtre temporelle.
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La taille de la fenêtre temporelle pour le calcul du ROCMA indique le nombre de périodes de temps pour lisser le ROC. La valeur couramment utilisée est 6, qui détermine le degré de lissage du ROC par le ROCMA. Plus la valeur de M est grande, plus le ROCMA est lissé et plus sa réaction aux fluctuations du ROC est lente ; plus la valeur de M est petite, plus la réaction du ROCMA aux fluctuations du ROC est rapide. La valeur par défaut est 6.
factor.explanation
Le facteur de taux de variation (ROC) est principalement utilisé pour identifier la dynamique des prix et les zones potentielles de surachat et de survente. Dans un marché avec une tendance claire, le franchissement de l'axe zéro par le ROC à partir d'une valeur négative est généralement considéré comme un signal d'achat, indiquant que la dynamique des prix augmente; inversement, le franchissement de l'axe zéro par le ROC à partir d'une valeur positive est considéré comme un signal de vente, indiquant que la dynamique des prix augmente. Lorsque le marché est dans un marché volatil, l'intersection du ROC et de sa moyenne mobile (ROCMA) peut fournir des signaux de trading plus précis. Lorsque le ROC franchit le ROCMA à la hausse, cela peut indiquer que le prix est sur le point d'augmenter; lorsque le ROC franchit le ROCMA à la baisse, cela peut indiquer que le prix est sur le point de baisser. De plus, le ROC peut également être utilisé pour identifier la divergence : lorsque le prix de l'action atteint un nouveau sommet mais que le ROC n'atteint pas un nouveau sommet en même temps, cela peut indiquer que la dynamique ascendante s'affaiblit et que le prix de l'action pourrait faire face à une correction ; inversement, lorsque le prix de l'action atteint un nouveau creux mais que le ROC n'atteint pas un nouveau creux en même temps, cela peut indiquer que la dynamique descendante s'affaiblit et que le prix de l'action pourrait faire face à un rebond. Lorsque le prix de l'action et le ROC augmentent en même temps à partir d'un niveau bas, la probabilité d'un rebond à court terme est élevée ; lorsque le prix de l'action et le ROC baissent en même temps à partir d'un niveau élevé, soyez attentif au risque de baisse. Il convient de noter que le ROC, en tant qu'indicateur de dynamique, peut générer plus de faux signaux dans un marché volatil, il est donc recommandé de combiner d'autres indicateurs techniques ou facteurs fondamentaux pour une analyse complète. Lors de l'utilisation du ROC pour le trading, les valeurs des paramètres N et M doivent être ajustées de manière flexible en fonction de l'environnement de marché spécifique et des préférences de risque personnelles.