Indice de Momentum Stochastique (SMI)
factor.formula
C(N) =
Calculer le point médian du prix le plus élevé et du prix le plus bas sur N périodes, ce qui représente le centre du prix sur N périodes.
H =
Calculer le degré d'écart du prix de clôture par rapport au centre du prix sur N périodes, reflétant la mesure dans laquelle le prix actuel s'écarte du centre.
SH1 =
L'écart H est lissé par la moyenne mobile exponentielle avec une période de N1, dans le but de filtrer le bruit à court terme et d'extraire les signaux de tendance.
SH2 =
L'écart lissé SH1 est de nouveau lissé avec une moyenne mobile exponentielle de N2 périodes pour lisser davantage les fluctuations et extraire les signaux de tendance avec une période plus longue.
R =
Calculer la différence entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas sur N périodes, ce qui représente la plage de fluctuation des prix sur N périodes.
SR1 =
L'amplitude de fluctuation des prix R est lissée par la moyenne mobile exponentielle avec une période de N1, dans le but de filtrer le bruit à court terme et d'extraire les signaux de tendance.
SR2 =
La plage de fluctuation des prix lissée SR1 est lissée par la moyenne mobile exponentielle de N2 périodes puis divisée par 2 pour lisser et normaliser davantage la plage de fluctuation.
SMI =
Calculer le rapport de l'écart lissé SH2 à la volatilité lissée SR2 et le normaliser en le multipliant par 100. Plus la valeur du SMI est élevée, plus l'écart du prix actuel par rapport au centre de volatilité récent est élevé et plus le momentum est fort.
Description des paramètres :
- :
Période de rétrospection, utilisée pour calculer le centre du prix et la plage de fluctuation, la valeur par défaut est 10. Représente la période de temps pour examiner les fluctuations de prix.
- :
Période de lissage de la moyenne mobile exponentielle 1, utilisée pour le lissage préliminaire des écarts et de la volatilité, la valeur par défaut est 3. Affecte le degré de filtrage de la volatilité à court terme.
- :
La période de lissage de la moyenne mobile exponentielle 2 est utilisée pour lisser l'écart et la plage de fluctuation après le lissage. La valeur par défaut est 3. Elle affecte le degré d'extraction des tendances à moyen et long terme.
factor.explanation
L'indice de momentum stochastique (SMI) mesure le momentum des prix en calculant le degré d'écart entre le prix de clôture et le point médian des fluctuations de prix sur N périodes (c'est-à-dire le centre du prix), et en le comparant à la plage de fluctuation des prix sur N périodes. Grâce à deux lissages par moyenne mobile exponentielle, le SMI est capable de filtrer le bruit à court terme et de refléter plus clairement les états de surachat et de survente des prix et les signaux de retournement potentiels. Lorsque la valeur du SMI est élevée, cela indique que le prix se trouve dans une position relativement forte lors des fluctuations récentes, ce qui peut indiquer un surachat ou une accélération de la tendance ; inversement, lorsque la valeur du SMI est faible, cela indique que le prix peut être dans un état de survente ou que la tendance s'affaiblit. Les investisseurs peuvent utiliser les changements numériques et morphologiques du SMI, combinés à d'autres indicateurs et méthodes d'analyse, pour aider à juger des tendances de prix.