Écart Type Moyen
factor.formula
Écart Type (TR) =
L'Écart Type est défini comme la valeur maximale de la différence entre les prix le plus haut et le plus bas du jour, la valeur absolue de la différence entre le prix le plus haut du jour et le prix de clôture du jour précédent, et la valeur absolue de la différence entre le prix le plus bas du jour et le prix de clôture du jour précédent. Il prend en compte la situation des écarts de prix et peut refléter de manière plus complète les fluctuations de prix.
Écart Type Moyen (ATR) =
L'Écart Type Moyen (ATR) est une moyenne mobile exponentielle de l'Écart Type (TR). Il lisse la volatilité, ce qui la rend plus facile à analyser et à appliquer.
Période de fenêtre par défaut:
Par défaut, la période de fenêtre (N) de la moyenne mobile exponentielle est de 20 périodes, généralement 20 jours de négociation. Les investisseurs peuvent ajuster la période de fenêtre en fonction de leurs stratégies de trading et des caractéristiques du marché. Une période de fenêtre plus petite est plus sensible aux fluctuations de prix, tandis qu'une période de fenêtre plus grande est plus lisse.
Dans la formule, les significations des différents symboles sont les suivantes:
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Prix le plus haut de la journée
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Prix le plus bas de la journée
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Prix de clôture de la veille
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Fonction de maximisation
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Fonction de valeur absolue
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Écart Type
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Fonction de Moyenne Mobile Exponentielle
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La période de fenêtre de la moyenne mobile exponentielle est généralement de 20
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Écart Type Moyen
factor.explanation
L'Écart Type Moyen (ATR) est un indicateur important pour mesurer la volatilité des prix du marché. Il reflète le degré de volatilité des prix en calculant la valeur moyenne de l'Écart Type (TR) sur une période donnée, et est largement utilisé dans l'analyse de la volatilité, la définition du stop loss et la gestion des risques. Plus la valeur de l'ATR est élevée, plus la volatilité du marché est importante et plus l'amplitude des fluctuations de prix est grande. Les investisseurs doivent être attentifs au contrôle des risques. Inversement, plus la valeur de l'ATR est faible, plus la volatilité du marché est faible et plus l'amplitude des fluctuations de prix est faible. Cet indicateur n'est pas utilisé pour déterminer la direction des tendances de prix, mais pour mesurer l'amplitude des fluctuations de prix. Dans les applications pratiques, l'ATR et d'autres indicateurs techniques peuvent être utilisés en combinaison pour améliorer la précision des stratégies de trading. Par exemple, l'ATR peut aider les investisseurs à ajuster dynamiquement la position du stop loss pour s'assurer que le niveau du stop loss change avec la variation de la volatilité du marché. Il peut également être utilisé pour mesurer la force des percées du marché. Lorsque l'ATR augmente, si le prix franchit un niveau de support ou de résistance technique important, cela indique que la force de la percée peut être plus élevée, sinon, l'efficacité de la percée peut ne pas être élevée.