Indicateur de Volatilité de Chaikin
factor.formula
CVI(N) = (EMA(HIGH-LOW, N) - EMA(HIGH-LOW, N)[N]) / EMA(HIGH-LOW, N) * 100
Description des paramètres :
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Le nombre de périodes pour le calcul de la moyenne mobile exponentielle est généralement de 20. Les valeurs de N plus petites sont plus sensibles aux fluctuations de prix, tandis que les valeurs de N plus grandes sont plus lisses.
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Le prix le plus élevé pendant la période spécifiée.
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Le prix le plus bas pendant la période spécifiée.
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La différence entre le prix le plus élevé et le prix le plus bas représente l'amplitude de fluctuation des prix de la journée.
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La moyenne mobile exponentielle sur N périodes de la différence entre les prix le plus haut et le plus bas représente la volatilité moyenne sur les N dernières périodes.
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La valeur de EMA(HAUT-BAS, N) pour les N périodes précédentes.
factor.explanation
L'indicateur CVI mesure les changements de la volatilité du marché en calculant le changement de pourcentage relatif entre la volatilité moyenne de la période actuelle (EMA(HAUT-BAS, N)) et la volatilité moyenne d'il y a N périodes (EMA(HAUT-BAS, N)[N]). Une valeur positive indique une augmentation de la volatilité, tandis qu'une valeur négative indique une diminution de la volatilité. Cet indicateur est conçu pour refléter le taux de changement des fluctuations de prix plutôt que le niveau absolu de la volatilité. Lorsque la valeur du CVI augmente, cela signifie que la volatilité du marché augmente, et vice versa, cela signifie que la volatilité du marché diminue. Il convient de noter que la valeur absolue de l'indicateur CVI lui-même n'a pas de signification claire. Il est généralement utilisé pour observer la tendance changeante de l'indicateur CVI et sa relation avec d'autres indicateurs.