Indice de Volatilité Jiaqing
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Calculer la moyenne mobile de la volatilité :
Calculer le taux de variation de la volatilité :
Paramètres par défaut :
L'indicateur comprend deux étapes principales : premièrement, le calcul de la moyenne mobile exponentielle sur N jours (REM) de la volatilité (la différence entre les prix les plus hauts et les plus bas de la journée) ; deuxièmement, le calcul du taux de variation sur M jours (CV) de la REM, qui reflète la variation relative de la volatilité récente.
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Moyenne Mobile Exponentielle de l'Étendue. Elle représente l'étendue moyenne des fluctuations du cours des actions au cours des N derniers jours de bourse. L'utilisation de la moyenne mobile exponentielle permet d'accorder une pondération plus élevée aux fluctuations récentes du cours.
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Le prix le plus élevé auquel une action a été vendue ce jour-là.
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Le prix le plus bas de l'action ce jour-là.
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La période de la moyenne mobile exponentielle (taille de la fenêtre) utilisée lors du calcul de la REM, la valeur par défaut est de 10 jours de bourse. Des valeurs de N plus petites rendent la REM plus sensible aux fluctuations de prix, tandis que des valeurs de N plus grandes réduisent sa sensibilité. Le choix de la valeur de N doit être ajusté en fonction de la stratégie de trading et des conditions du marché.
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Taux de Variation de la Volatilité : Il mesure le pourcentage de variation de la valeur REM actuelle par rapport à la valeur REM d'il y a M jours de bourse, reflétant la variation relative de la volatilité.
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La période (taille de la fenêtre) utilisée pour calculer le taux de variation de la volatilité CV est de 10 jours de bourse par défaut. Plus la valeur de M est grande, plus la réponse du CV aux changements de volatilité est progressive, et vice versa. Le choix de la valeur de M doit également être ajusté en fonction de la stratégie de trading et de l'environnement du marché.
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L'indice de volatilité Jiaqing (IVJ) évalue la force relative et la direction des fluctuations du cours des actions en calculant la moyenne mobile (MME) de la volatilité et son taux de variation (TV). Lorsque la valeur du TV augmente de manière significative, cela indique que la volatilité récente a augmenté rapidement, ce qui peut signaler que le marché est passé du calme à l'activité, et qu'il existe une possibilité de creux et de rebond ; inversement, lorsque la valeur du TV continue de baisser, cela peut indiquer que la volatilité du marché s'est aplatie et qu'il existe un risque de pic et de repli. Veuillez noter que l'indicateur IVJ n'est pas un signal d'achat ou de vente absolu, mais doit être combiné avec d'autres outils d'analyse technique et une analyse fondamentale pour améliorer la précision du jugement. Il est conseillé aux investisseurs d'utiliser cet indicateur avec prudence en le combinant avec leur propre tolérance au risque et leurs objectifs d'investissement. De plus, étant donné que l'indicateur se concentre sur les changements de volatilité, sa valeur de référence peut être réduite sur les marchés où le marché est latéral ou la tendance n'est pas évidente.