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Quantitative Trading Factors

Indice de Masse

Inversion de MomentumFacteurs TechniquesFacteur de Volatilité

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La formule de calcul de l'indice de Mace est :

Détails de la formule :

  • :

    Prix Haut de la Journée. Il représente le prix le plus élevé atteint par l'action pendant la période de négociation de la journée.

  • :

    Prix Bas de la Journée. Il représente le prix le plus bas atteint par l'action pendant la période de négociation de la journée.

  • :

    La différence entre le prix haut et le prix bas de la journée reflète l'amplitude de la fluctuation du cours de l'action ce jour-là.

  • :

    La Moyenne Mobile Exponentielle sur 9 jours (MME) est la différence entre les prix hauts et bas de la journée. Cette moyenne mobile accorde plus de poids aux changements de prix récents et peut refléter plus rapidement les changements de fluctuations de prix.

  • :

    Moyenne mobile exponentielle sur 9 jours de la moyenne mobile exponentielle sur 9 jours des écarts entre les hauts et les bas. Ceci équivaut à effectuer deux processus de lissage exponentiel sur les écarts entre les hauts et les bas, réduisant davantage le bruit et rendant l'indicateur plus lisse.

  • :

    Les 25 périodes passées de (EMA_9(HIGH-LOW) / EMA_9(EMA_9(HIGH-LOW))) sont accumulées. Habituellement, l'indice de Mace utilise 25 périodes, mais bien sûr, le nombre de périodes peut être ajusté.

factor.explanation

L'indice de Mace identifie les points potentiels d'inversion de tendance en calculant la volatilité de la différence entre les prix hauts et bas du cours de l'action. Plus précisément, le processus de calcul est le suivant : Premièrement, calculer la différence entre les prix quotidiens les plus hauts et les plus bas, puis utiliser la moyenne mobile exponentielle (MME) sur 9 jours pour lisser la différence afin d'obtenir une valeur lissée de la différence entre les prix hauts et bas, puis lisser la différence lissée par la moyenne mobile exponentielle secondaire (MME). Enfin, diviser la valeur lissée de la différence entre les prix hauts et bas par la valeur secondaire lissée de la différence entre les prix hauts et bas, et accumuler les résultats des 25 cycles précédents. Lorsque l'indice de Mace accumulé présente un schéma spécifique, tel que la valeur de l'indicateur augmente rapidement puis chute rapidement et retombe à un niveau inférieur, cela peut indiquer que la tendance actuelle est sur le point de se terminer et qu'une nouvelle tendance est sur le point de commencer. Cet indicateur peut aider les investisseurs à identifier les actions susceptibles de s'inverser après avoir subi de fortes fluctuations. Il convient de noter que l'indice de Mace est préférable d'être utilisé en combinaison avec d'autres indicateurs techniques et graphiques pour améliorer la précision du signal, et de coopérer avec l'indicateur de volume pour le jugement. Cet indicateur a une forte valeur de référence pour juger de l'inversion des tendances à court terme.

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