Indice de Volatilité Relative (IVR)
factor.formula
Calculer la Momentum Haussière MH :
Calculer la Momentum Baissière MB :
Calculer la moyenne de la momentum haussière MHA :
Calculer la moyenne de la momentum baissière MBA :
Calculer la force relative FR :
Calculer l'indice de volatilité relative IVR :
Calcul de la valeur initiale de MHA :
Calcul de la valeur initiale de MBA :
Si le dénominateur MHA+MBA est 0, alors IVR = 0
Dans la formule :
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Le prix de transaction actuel peut être le prix de clôture, le prix le plus élevé ou le prix le plus bas, etc., qui peut être sélectionné en fonction du scénario d'application spécifique.
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Le prix de négociation de la période précédente est généralement le prix de clôture de la journée de négociation précédente.
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L'écart type des prix sur les N1 dernières périodes est utilisé pour mesurer la volatilité des prix. Plus l'écart type est grand, plus les fluctuations de prix sont volatiles.
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La période de lissage pour calculer la moyenne de la momentum haussière (MHA) et la moyenne de la momentum baissière (MBA) détermine la sensibilité de l'IVR. Une valeur N2 plus élevée rendra l'IVR plus lisse, mais réagira plus lentement aux changements de prix ; une valeur N2 plus faible rendra l'IVR plus sensible aux changements de prix, mais peut générer plus de bruit. La valeur par défaut est 20.
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La taille de la fenêtre pour calculer l'écart type du prix détermine la période de calcul de la volatilité. La valeur par défaut est 10.
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La momentum haussière est l'écart type du prix des N1 dernières périodes lorsque le prix actuel est supérieur au prix de la période précédente, sinon elle est de 0. Elle représente la volatilité des hausses de prix.
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La momentum baissière, lorsque le prix actuel est inférieur au prix de la période précédente, prend l'écart type du prix sur les N1 dernières périodes, sinon elle est de 0. Elle représente la volatilité de la baisse des prix.
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Moyenne de la Momentum Haussière, calculée à l'aide d'une moyenne mobile lissée, mesure la volatilité moyenne des hausses de prix sur une période donnée.
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Moyenne de la momentum baissière, calculée à l'aide d'une moyenne mobile lissée, mesure la volatilité moyenne des baisses de prix sur une période donnée.
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Force relative, calculée en comparant MHA et MBA, reflète la proportion de momentum haussière dans la volatilité globale.
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L'indice de volatilité relative est obtenu en calculant la moyenne des prix FR les plus hauts et les plus bas, ce qui reflète globalement la direction et l'intensité des fluctuations de prix.
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Moyenne mobile simple, utilisée pour calculer les valeurs initiales de MHA et MBA, fait la moyenne des données des N2 dernières périodes.
factor.explanation
L'indice IVR calcule la volatilité en mesurant l'écart type des hausses et des baisses de prix, puis calcule la force relative, et enfin combine la force relative des prix hauts et bas pour obtenir l'indice de volatilité relative. La valeur de cet indicateur fluctue entre 0 et 100. Lorsque la valeur de l'IVR est élevée, cela signifie généralement que la volatilité des hausses de prix est plus forte. Inversement, une faible valeur de l'IVR indique que la volatilité des baisses de prix est plus forte. L'indicateur IVR peut aider les traders à identifier la direction des fluctuations du marché et est souvent utilisé en conjonction avec des indicateurs de tendance tels que les moyennes mobiles pour améliorer la précision des décisions de trading. L'indicateur IVR est similaire à l'indicateur RSI, mais l'IVR utilise l'écart type au lieu des changements de prix pour mesurer la volatilité.