में:

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  समय t पर स्टॉक i का रिटर्न। इस रिटर्न की गणना आमतौर पर लघुगणकीय रिटर्न या अंकगणितीय रिटर्न का उपयोग करके की जाती है।

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  समय t पर एक बाजार बेंचमार्क (जैसे, CSI 300 इंडेक्स या CSI 500 इंडेक्स) का रिटर्न। इस रिटर्न की गणना आमतौर पर लघुगणकीय रिटर्न या अंकगणितीय रिटर्न का उपयोग करके की जाती है। बाजार बेंचमार्क का चुनाव स्टॉक i के निवेश दायरे और शैली से मेल खाना चाहिए।

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  पिछले n कारोबारी दिनों में स्टॉक i का औसत रिटर्न, जिसकी गणना $\bar{r}{i} = \frac{1}{n} \sum{t=1}^{n} r_{i,t}$ के रूप में की जाती है।

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  पिछले n कारोबारी दिनों में बाजार बेंचमार्क का औसत रिटर्न, जिसकी गणना $\bar{r}{m} = \frac{1}{n} \sum{t=1}^{n} r_{m,t}$ के रूप में की जाती है।

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  बैकटेस्ट गणना के लिए कारोबारी दिनों की संख्या, अर्थात समय विंडो की लंबाई। आमतौर पर 20 कारोबारी दिनों का चयन किया जाता है, लेकिन इसे विशिष्ट रणनीति और बैकटेस्ट परिणामों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। गणना की वैधता सुनिश्चित करने के लिए, समय विंडो में वैध कारोबारी दिनों की संख्या (यानी, उपज डेटा वाले कारोबारी दिन) कम से कम 15 होनी चाहिए, अन्यथा उस समय बिंदु पर सहविषमता मान को एक लापता मान माना जाना चाहिए।