जिसमें:

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  पिछले K महीनों में स्टॉक i के मासिक रिटर्न की श्रृंखला, जहां प्रत्येक मासिक रिटर्न की गणना उस महीने के दैनिक रिटर्न से की जाती है।

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  पिछले K महीनों में एक बाजार सूचकांक (जैसे CSI 300 या S&P 500) के मासिक रिटर्न की एक श्रृंखला, जहां प्रत्येक मासिक रिटर्न की गणना उस महीने के दैनिक रिटर्न से की जाती है। यहां, $r_m$ को $r_i$ के समान आवृत्ति का उपयोग करना चाहिए।

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  पिछले K महीनों में बाजार सूचकांक के दैनिक रिटर्न का औसत। मासिक डेटा के बजाय गणना के लिए दैनिक डेटा का उपयोग किया जाना चाहिए। $\mu_m$ इस अवधि के दौरान बाजार के औसत रिटर्न स्तर का प्रतिनिधित्व करता है और यह पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है कि बाजार रिटर्न बढ़ रहा है या गिर रहा है।

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  लुकबैक विंडो आमतौर पर विश्वसनीय सांख्यिकीय गणनाओं के लिए पर्याप्त डेटा बिंदु प्रदान करने के लिए 12 महीने निर्धारित की जाती है। गणना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, सांख्यिकीय महत्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 50 दैनिक उपज डेटा बिंदु शामिल करने की सिफारिश की जाती है।