Indeks Ayunan Terakumulasi (ASI)
factor.formula
A =
A: Nilai absolut dari selisih antara harga tertinggi hari ini dan harga penutupan hari sebelumnya mengukur sejauh mana fluktuasi harga naik.
B =
B: Nilai absolut dari selisih antara harga terendah hari ini dan harga penutupan hari sebelumnya mengukur sejauh mana fluktuasi harga turun.
C =
C: Nilai absolut dari selisih antara harga tertinggi hari ini dan harga terendah hari sebelumnya, yang mengukur keseluruhan rentang fluktuasi harga.
D =
D: Nilai absolut dari selisih antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga pembukaan hari sebelumnya mengukur fluktuasi harga hari sebelumnya.
E =
E: Selisih antara harga penutupan hari ini dan harga penutupan hari sebelumnya, menunjukkan arah dan besaran perubahan harga penutupan hari ini relatif terhadap hari sebelumnya.
F =
F: Selisih antara harga penutupan dan harga pembukaan hari ini, menunjukkan perubahan bersih harga untuk hari ini.
G =
G: Selisih antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga pembukaan hari sebelumnya, menunjukkan perubahan bersih harga pada hari sebelumnya.
X =
X: nilai tertimbang dari perubahan harga, E mewakili selisih antara harga penutupan hari ini dan harga penutupan hari sebelumnya, F mewakili selisih antara harga penutupan hari ini dan harga pembukaan hari ini, dan G mewakili selisih antara harga penutupan hari sebelumnya dan harga pembukaan hari sebelumnya. Melalui perhitungan tertimbang, fluktuasi harga hari ini dan hari sebelumnya dipertimbangkan secara lebih komprehensif.
K =
K: Nilai maksimum antara A dan B, yang mewakili fluktuasi maksimum antara harga tertinggi atau terendah hari ini dan harga penutupan hari sebelumnya.
R =
R: Rentang fluktuasi dinamis yang dihitung berdasarkan hubungan ukuran antara A, B, dan C, digunakan untuk menormalisasi X sehingga fluktuasi harga saham yang berbeda atau periode yang berbeda dapat dibandingkan. Ketika A adalah yang terbesar, perhitungan R berfokus pada amplitudo fluktuasi naik; ketika B adalah yang terbesar, perhitungan R berfokus pada amplitudo fluktuasi turun; ketika C adalah yang terbesar, perhitungan R berfokus pada keseluruhan fluktuasi harga.
SI =
SI: Osilator satu hari, dihitung dengan rasio perubahan harga tertimbang X terhadap fluktuasi dinamis R dan K, dikalikan dengan 16 sebagai faktor perbesaran, bertujuan untuk menangkap kekuatan relatif perubahan harga pada hari itu. Koefisien ini dapat disesuaikan, dan 16 biasanya dipilih untuk memperkuat sensitivitas indikator.
ASI(N) =
ASI(N): Indeks osilator kumulatif, yang mengakumulasikan SI dari N hari perdagangan terakhir, yang mencerminkan perubahan kumulatif dalam momentum harga selama N hari perdagangan. N biasanya diatur ke 20, yang menunjukkan momentum kumulatif dari 20 hari perdagangan terakhir. Nilai N dapat disesuaikan sesuai dengan periode waktu yang berbeda untuk beradaptasi dengan strategi perdagangan yang berbeda.
dalam:
- :
Harga tertinggi hari ini
- :
Harga terendah hari ini
- :
Harga penutupan hari ini
- :
Harga pembukaan hari ini
- :
Harga penutupan hari sebelumnya
- :
Harga pembukaan hari sebelumnya
- :
Nilai absolut dari x
- :
Nilai maksimum antara A dan B
- :
Jumlah kumulatif SI untuk N hari
- :
Periode untuk menghitung ASI biasanya diatur ke 20 dan dapat disesuaikan sesuai dengan strategi perdagangan yang berbeda.
factor.explanation
Indeks Osilator Akumulatif (ASI) mengungkapkan perubahan kumulatif dalam kekuatan pihak long dan short di pasar melalui analisis hubungan harga yang kompleks. Ketika ASI positif, itu berarti momentum kenaikan keseluruhan pasar kuat, yang mungkin mengindikasikan bahwa tren kenaikan harga akan berlanjut atau akan segera dimulai; ketika ASI negatif, itu berarti momentum penurunan keseluruhan pasar kuat, yang mungkin mengindikasikan bahwa tren penurunan harga akan berlanjut atau akan segera dimulai. Indikator ASI dapat menyaring noise pasar, mengidentifikasi titik balik tren, dan memberikan sinyal perdagangan yang lebih andal. Karena sensitif terhadap perubahan harga yang halus, ia cocok untuk menangkap tren jangka pendek dan menengah. Investor dapat mengembangkan strategi perdagangan yang lebih efektif dengan mengamati tren indikator ASI dan menggabungkannya dengan indikator teknis dan informasi pasar lainnya. Perlu dicatat bahwa parameter indikator ASI (terutama periode N) perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan produk perdagangan tertentu untuk mencapai efek analisis terbaik.