Rasio Volume Konsisten K-line Entitas
factor.formula
Definisi K-line Entitas:
Faktor Rasio Volume Konsisten K-line Entitas (TCVR):
dengan:
- :
Ini adalah parameter konsistensi candlestick nyata, dan rentang nilainya adalah [0, 1]. Semakin kecil nilai $\alpha$, semakin ketat definisi candlestick nyata, yang membutuhkan proporsi yang lebih besar dari bagian nyata candlestick dan bayangan atas dan bawah yang lebih pendek; semakin besar nilai $\alpha$, semakin longgar definisi candlestick nyata. Nilai pengalaman umum ditetapkan menjadi 0.3 - 0.5.
- :
Ini menunjukkan total volume perdagangan dari semua candlestick 5 menit yang memenuhi definisi candlestick fisik pada hari itu. Ini mewakili konsentrasi perilaku perdagangan pasar pada candlestick fisik pada hari itu.
- :
Ini adalah total volume perdagangan hari itu. Ini digunakan sebagai patokan untuk menghitung proporsi volume perdagangan K-line entitas.
- :
Menunjukkan parameter periode dari rata-rata bergerak, dalam hari perdagangan. Ini digunakan untuk menghaluskan deret waktu dan menangkap tren jangka panjang. Misalnya, d=5 berarti menghitung rata-rata dari lima hari perdagangan terakhir.
factor.explanation
Faktor ini menangkap konsentrasi perilaku perdagangan pasar pada K-line fisik. Ketika proporsi volume perdagangan K-line fisik (VolumeKonsisten/Volume) suatu saham dalam periode waktu tertentu tinggi, ini menunjukkan bahwa perilaku perdagangan pasar pada periode ini lebih konvergen, yaitu, sentimen pasar lebih konsisten. Fenomena ini dapat mengindikasikan bahwa pasar memiliki konsensus yang kuat terhadap saham dan mungkin disertai dengan perubahan tren harga berikutnya. Faktor ini dapat menangkap informasi potensial tentang sentimen pasar dan aliran modal sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Selain itu, faktor ini dapat membantu trader kuantitatif mengidentifikasi saham dengan tren yang jelas dalam jangka pendek sebagai referensi untuk membangun strategi perdagangan kuantitatif. Perhatikan bahwa faktor ini sendiri tidak dapat secara langsung memprediksi arah harga dan perlu dikombinasikan dengan faktor lain untuk analisis komprehensif.