Rata-rata Normalisasi Kekuatan Beli Aktif Setelah Pembukaan
factor.formula
Rata-rata normalisasi kekuatan beli aktif setelah pembukaan:
Jumlah beli aktif bersih 30 menit setelah pembukaan:
dalam:
- :
Menunjukkan total volume transaksi beli aktif saham ke-i dalam 30 menit setelah pembukaan hari perdagangan ke-n (yaitu, 9:30 hingga 10:00). Nilai ini ditentukan oleh tanda BS dalam data transaksi. Tanda B (Beli) menunjukkan pembelian aktif, yang berarti bahwa penjual menempatkan pesanan dan pembeli secara aktif menyelesaikan transaksi; jika ada batasan harga dalam menit ini, itu tidak akan disertakan.
- :
Menunjukkan total volume transaksi jual aktif saham ke-i dalam 30 menit setelah pembukaan hari perdagangan ke-n (yaitu, 9:30 hingga 10:00). Nilai ini ditentukan oleh tanda BS dalam data transaksi. Tanda S (Jual) menunjukkan penjualan aktif, yang berarti bahwa pembeli menempatkan pesanan dan penjual secara aktif menyelesaikan transaksi; jika ada batasan penurunan harga dalam menit ini, itu tidak akan disertakan.
- :
Mewakili jumlah beli bersih aktif saham ke-i dalam 30 menit setelah pembukaan hari perdagangan ke-n, yang sama dengan jumlah transaksi beli aktif dikurangi jumlah transaksi jual aktif.
- :
Mewakili nilai rata-rata dari jumlah beli bersih aktif saham dalam 30 menit setelah pembukaan harian dalam interval waktu T.
- :
Mewakili standar deviasi dari jumlah beli bersih aktif saham 30 menit setelah pembukaan harian dalam interval waktu T, yang digunakan untuk mengukur volatilitas indikator dalam interval waktu.
- :
Mewakili saham ke-i.
- :
Menunjukkan hari perdagangan ke-n.
- :
Menunjukkan hari perdagangan saat ini.
- :
Menunjukkan ukuran jendela waktu untuk perhitungan backtest. Untuk pemilihan saham bulanan, T=20 hari perdagangan; untuk pemilihan saham mingguan, T=5 hari perdagangan. Pemilihan jendela waktu harus disesuaikan dengan periode backtesting tertentu.
factor.explanation
Semakin tinggi nilai faktor ini, semakin kuat dan stabil perilaku beli investor pada saham dalam 30 menit setelah pasar dibuka. Ini mungkin mencerminkan ekspektasi positif pasar terhadap saham atau keinginan yang kuat untuk membeli. Dalam strategi kuantitatif, faktor ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi saham dengan momentum beli yang tinggi dan menjadi salah satu dasar untuk membangun strategi perdagangan. Investor dapat menggabungkan indikator fundamental dan teknikal lainnya untuk analisis guna meningkatkan akurasi pemilihan saham dan efektivitas strategi. Perlu dicatat bahwa faktor ini hanya mencerminkan perilaku beli dalam jangka waktu tertentu setelah pasar dibuka, dan tidak dapat sepenuhnya mewakili sentimen pasar sepanjang hari.