Indeks Volatilitas Terarah
factor.formula
Zona Arah Naik (DMZ) =
Frekuensi Pergerakan Negatif (DMF) =
Indeks Terarah (DIZ) =
Indikator Terarah (DIF) =
Indeks Getaran Terarah (DVI) =
Jika penyebut adalah 0, biarkan DVI =
Dalam rumus:
- :
Harga tertinggi pada hari t
- :
Harga terendah pada hari t
- :
Harga tertinggi pada hari t-1 (hari sebelumnya)
- :
Harga terendah pada hari t-1 (hari sebelumnya)
- :
Volatilitas positif hari ke-t. Ketika jumlah harga tertinggi dan terendah hari ini tidak lebih besar dari jumlah harga tertinggi dan terendah kemarin, DMZ adalah 0; jika tidak, itu adalah nilai yang lebih besar dari nilai absolut selisih antara harga tertinggi hari ini dan harga tertinggi kemarin dan nilai absolut selisih antara harga terendah hari ini dan harga terendah kemarin.
- :
Volatilitas negatif hari ke-t. Ketika jumlah harga tertinggi dan terendah hari ini lebih besar dari jumlah harga tertinggi dan terendah kemarin, DMF adalah 0; jika tidak, itu adalah nilai yang lebih besar dari nilai absolut selisih antara harga tertinggi hari ini dan harga tertinggi kemarin dan nilai absolut selisih antara harga terendah hari ini dan harga terendah kemarin.
- :
Jumlah DMZ dari hari t-N+1 hingga hari t adalah jumlah fluktuasi positif dalam N hari terakhir.
- :
Jumlah DMF dari hari t-N+1 hingga hari t adalah jumlah fluktuasi negatif dalam N hari terakhir.
- :
Ukuran jendela waktu, periode lookback yang digunakan untuk menghitung volatilitas, memiliki nilai default 20. Parameter ini dapat disesuaikan agar sesuai dengan pasar dan kerangka waktu yang berbeda.
- :
Indikator positif pada hari ke-t mencerminkan persentase volatilitas positif dalam N hari terakhir terhadap total volatilitas.
- :
Indikator negatif pada hari ke-t mencerminkan persentase volatilitas negatif dalam N hari terakhir terhadap total volatilitas.
- :
Indeks volatilitas terarah pada hari t adalah selisih antara indikator positif dan negatif dan digunakan untuk mengukur arah dan kekuatan fluktuasi harga.
factor.explanation
Indeks Getaran Terarah (DVI) mengevaluasi kekuatan arah pergerakan harga pasar dengan membandingkan fluktuasi harga naik dan turun selama periode waktu tertentu. Ini mendefinisikan fluktuasi positif dan negatif berdasarkan perbandingan harga tertinggi dan terendah hari ini dengan harga tertinggi dan terendah hari sebelumnya, dan memperoleh indikator positif (DIZ) dan indikator negatif (DIF) dengan menghitung nilai kumulatifnya selama periode waktu terakhir. Ketika DVI sendiri positif, itu berarti bahwa fluktuasi naik selama periode waktu terakhir lebih besar daripada fluktuasi turun, yang dapat mengindikasikan potensi peluang beli, dan sebaliknya, dapat mengindikasikan potensi peluang jual. Semakin besar nilai DVI, semakin besar kekuatan fluktuasi harga naik atau turun. DVI biasanya dapat digunakan bersama dengan rata-rata pergerakan atau indikator teknis lainnya untuk meningkatkan akurasi keputusan perdagangan. Selain itu, karena indikator ini mengukur arah fluktuasi, ia memiliki nilai referensi tertentu dalam menilai tren pasar. Perlu dicatat bahwa indikator ini tidak sepenuhnya independen dan perlu dikombinasikan dengan tren pasar dan indikator lain untuk analisis yang komprehensif.