Rentang Sebenarnya Rata-Rata
factor.formula
Rentang Sebenarnya (TR) =
Rentang Sebenarnya didefinisikan sebagai nilai maksimum dari selisih antara harga tertinggi dan terendah hari itu, nilai absolut dari selisih antara harga tertinggi hari itu dan harga penutupan hari sebelumnya, dan nilai absolut dari selisih antara harga terendah hari itu dan harga penutupan hari sebelumnya. Ini memperhitungkan situasi celah harga dan dapat lebih komprehensif mencerminkan fluktuasi harga.
Rentang Sebenarnya Rata-Rata (ATR) =
Rentang Sebenarnya Rata-Rata (ATR) adalah rata-rata pergerakan eksponensial dari Rentang Sebenarnya (TR). Ini menghaluskan volatilitas, membuatnya lebih mudah untuk dianalisis dan diterapkan.
Periode jendela default:
Secara default, periode jendela (N) dari rata-rata pergerakan eksponensial adalah 20 periode, biasanya 20 hari perdagangan. Investor dapat menyesuaikan periode jendela sesuai dengan strategi perdagangan dan karakteristik pasar mereka. Periode jendela yang lebih kecil lebih sensitif terhadap fluktuasi harga, sedangkan periode jendela yang lebih besar lebih halus.
Dalam rumus, arti dari berbagai simbol adalah sebagai berikut:
- :
Harga tertinggi hari itu
- :
Harga terendah hari itu
- :
Harga penutupan hari sebelumnya
- :
Fungsi maksimisasi
- :
Fungsi nilai absolut
- :
Rentang Sebenarnya
- :
Fungsi Rata-Rata Pergerakan Eksponensial
- :
Periode jendela dari rata-rata pergerakan eksponensial biasanya adalah 20
- :
Rentang Sebenarnya Rata-Rata
factor.explanation
Rentang Sebenarnya Rata-Rata (ATR) adalah indikator penting untuk mengukur volatilitas harga pasar. Ini mencerminkan tingkat volatilitas harga dengan menghitung nilai rata-rata dari Rentang Sebenarnya (TR) selama periode waktu tertentu, dan banyak digunakan dalam analisis volatilitas, pengaturan stop loss, dan manajemen risiko. Semakin tinggi nilai ATR, semakin besar volatilitas pasar dan semakin besar rentang fluktuasi harga. Investor perlu memperhatikan pengendalian risiko. Sebaliknya, semakin rendah nilai ATR, semakin kecil volatilitas pasar dan semakin kecil rentang fluktuasi harga. Indikator ini tidak digunakan untuk menentukan arah tren harga, tetapi untuk mengukur rentang fluktuasi harga. Dalam aplikasi praktis, ATR dan indikator teknis lainnya dapat digunakan bersama untuk meningkatkan akurasi strategi perdagangan. Misalnya, ATR dapat membantu investor menyesuaikan posisi stop loss secara dinamis untuk memastikan bahwa level stop loss berubah seiring dengan perubahan volatilitas pasar. Ini juga dapat digunakan untuk mengukur kekuatan terobosan pasar. Ketika ATR naik, jika harga menembus level dukungan atau resistensi teknis penting, itu menunjukkan bahwa kekuatan terobosan mungkin lebih tinggi, jika tidak, efektivitas terobosan mungkin tidak tinggi.