Indeks Volatilitas Relatif (RVI)
factor.formula
Hitung Momentum Naik UM:
Hitung Momentum Turun DM:
Hitung rata-rata momentum naik UA:
Hitung Rata-rata Momentum Turun DA:
Hitung kekuatan relatif RS:
Hitung indeks volatilitas relatif RVI:
Perhitungan nilai awal UA:
Perhitungan nilai awal DA:
Jika penyebut UA+DA adalah 0, maka biarkan RVI = 0
Dalam rumus:
- :
Harga transaksi saat ini, dapat berupa harga penutupan, harga tertinggi, atau harga terendah, dll., yang dapat dipilih sesuai dengan skenario aplikasi spesifik.
- :
Harga trading periode waktu sebelumnya, biasanya harga penutupan hari trading sebelumnya.
- :
Deviasi standar harga selama N1 periode waktu terakhir digunakan untuk mengukur volatilitas harga. Semakin besar deviasi standar, semakin fluktuatif pergerakan harga.
- :
Periode penghalusan untuk menghitung rata-rata momentum naik (UA) dan rata-rata momentum turun (DA) menentukan sensitivitas RVI. Nilai N2 yang lebih tinggi akan membuat RVI lebih halus, tetapi akan bereaksi lebih lambat terhadap perubahan harga; nilai N2 yang lebih rendah akan membuat RVI lebih sensitif terhadap perubahan harga, tetapi dapat menghasilkan lebih banyak noise. Nilai defaultnya adalah 20.
- :
Ukuran jendela untuk menghitung deviasi standar harga menentukan periode perhitungan volatilitas. Nilai defaultnya adalah 10.
- :
Momentum naik adalah deviasi standar harga dari N1 periode terakhir ketika harga saat ini lebih tinggi dari harga periode sebelumnya, jika tidak, nilainya adalah 0. Ini merepresentasikan volatilitas kenaikan harga.
- :
Momentum turun, ketika harga saat ini lebih rendah dari harga periode sebelumnya, ambil deviasi standar harga dalam N1 periode terakhir, jika tidak nilainya adalah 0. Ini merepresentasikan volatilitas penurunan harga.
- :
Rata-rata Momentum Naik, dihitung menggunakan rata-rata bergerak yang dihaluskan, mengukur rata-rata volatilitas kenaikan harga selama periode waktu tertentu.
- :
Rata-rata momentum turun, dihitung menggunakan rata-rata bergerak yang dihaluskan, mengukur rata-rata volatilitas penurunan harga selama periode waktu tertentu.
- :
Kekuatan relatif, dihitung dengan membandingkan UA dan DA, mencerminkan proporsi momentum naik dalam volatilitas keseluruhan.
- :
Indeks volatilitas relatif diperoleh dengan menghitung rata-rata harga RS tertinggi dan terendah, yang secara komprehensif mencerminkan arah dan intensitas fluktuasi harga.
- :
Rata-rata bergerak sederhana, digunakan untuk menghitung nilai awal UA dan DA, merata-ratakan data dari N2 periode terakhir.
factor.explanation
Indeks RVI menghitung volatilitas dengan mengukur deviasi standar dari kenaikan dan penurunan harga, selanjutnya menghitung kekuatan relatif, dan akhirnya menggabungkan kekuatan relatif harga tinggi dan rendah untuk mendapatkan indeks volatilitas relatif. Nilai indikator ini berfluktuasi antara 0 dan 100. Ketika nilai RVI tinggi, biasanya berarti bahwa volatilitas kenaikan harga lebih kuat. Sebaliknya, nilai RVI rendah menunjukkan bahwa volatilitas penurunan harga lebih kuat. Indikator RVI dapat membantu trader mengidentifikasi arah fluktuasi pasar dan sering digunakan bersamaan dengan indikator tren seperti moving average untuk meningkatkan akurasi keputusan trading. Indikator RVI mirip dengan indikator RSI, tetapi RVI menggunakan deviasi standar alih-alih perubahan harga untuk mengukur volatilitas.