累積スイングインデックス（ASI）
factor.formula
A =
A: 当日の高値と前日の終値の差の絶対値で、価格の上昇変動の程度を測定します。
B =
B: 当日の安値と前日の終値の差の絶対値で、価格の下落変動の程度を測定します。
C =
C: 当日の高値と前日の安値の差の絶対値で、価格変動の全体的な範囲を測定します。
D =
D: 前日の終値と前日の始値の差の絶対値で、前日の価格変動を測定します。
E =
E: 当日の終値と前日の終値の差で、前日に対する当日の終値の変化の方向と大きさを表します。
F =
F: 当日の終値と始値の差で、当日の価格の正味の変化を表します。
G =
G: 前日の終値と前日の始値の差で、前日の価格の正味の変化を表します。
X =
X: 価格変動の加重値。Eは当日の終値と前日の終値の差、Fは当日の終値と始値の差、Gは前日の終値と始値の差を表します。加重計算により、当日と前日の価格変動をより包括的に考慮します。
K =
K: AとBの最大値で、当日の高値または安値と前日の終値の間の最大変動を表します。
R =
R: A、B、およびCの大きさの関係に基づいて計算された動的な変動範囲で、異なる株式や異なる期間の価格変動を比較できるようにXを正規化するために使用されます。Aが最大のとき、Rの計算は上昇変動の振幅に焦点を当てます。Bが最大のとき、Rの計算は下降変動の振幅に焦点を当てます。Cが最大のとき、Rの計算は価格の全体的な変動に焦点を当てます。
SI =
SI: 1日オシレーターで、加重価格変動Xと動的な変動RおよびKの比率によって計算され、16を乗じて増幅係数として、当日の価格変動の相対的な強さを捉えることを目的としています。この係数は調整可能で、通常、指標の感度を増幅するために16が選択されます。
ASI(N) =
ASI(N): 累積オシレーターインデックス。過去N営業日のSIを累積し、N営業日間の価格モメンタムの累積的な変化を反映します。通常、Nは20に設定され、過去20営業日の累積モメンタムを示します。Nの値は、さまざまな取引戦略に対応するために、異なる期間に応じて調整できます。
ここで:
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当日の高値
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当日の安値
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当日の終値
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当日の始値
- :
前日の終値
- :
前日の始値
- :
xの絶対値
- :
AとBの最大値
- :
N日間のSIの累積合計
- :
ASIを計算する期間で、通常20に設定されており、異なる取引戦略に応じて調整できます。
factor.explanation
累積オシレーターインデックス（ASI）は、複雑な価格関係分析を通じて、市場における買い方と売り方の両方の勢力の累積的な変化を明らかにします。ASIがプラスの場合、市場全体の上げモメンタムが強いことを意味し、価格の上昇トレンドが継続するか、または始まろうとしている可能性を示唆します。ASIがマイナスの場合、市場全体の下げモメンタムが強いことを意味し、価格の下落トレンドが継続するか、または始まろうとしている可能性を示唆します。ASI指標は、市場のノイズをフィルタリングし、トレンドの転換点を特定し、より信頼性の高い取引シグナルを提供できます。価格の微妙な変化に敏感であるため、短期および中期トレンドの把握に適しています。投資家は、ASI指標のトレンドを観察し、他のテクニカル指標や市場情報と組み合わせることで、より効果的な取引戦略を開発できます。ASI指標のパラメータ（特に期間N）は、最適な分析効果を得るために、特定の市場状況や取引商品に応じて調整する必要があることに注意する必要があります。