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Quantitative Trading Factors

移動平均乖離率

買われすぎと売られすぎテクニカル要因心理的要因

factor.formula

BIAS:

ここで:

  • :

    現在の取引日の終値。

  • :

    N期間の単純移動平均で、過去N取引日の終値の算術平均を表します。

  • :

    移動平均の計算に使用される期間の長さで、通常は6、12、24などの短期期間です。このパラメータの選択は、取引戦略の好みに依存します。期間が短いほど感度が高く、より速い価格変動を反映できますが、期間が長いほど滑らかになり、中長期的なトレンドの観察に適しています。

factor.explanation

移動平均乖離率(BIAS)は、特定の期間の移動平均からの現在の終値の乖離度を計算することにより、価格の平均レベルに対するボラティリティを定量化します。正のBIAS値は、現在の価格が移動平均を上回っていることを示しており、市場が買われすぎている可能性があり、短期的には価格調整のリスクがあることを示唆しています。値が大きいほど、価格は移動平均から大きく乖離しており、買われすぎの可能性が高くなります。逆に、負のBIAS値は、現在の価格が移動平均を下回っていることを示しており、市場が売られすぎている可能性があり、短期的には価格反発のチャンスがあることを示唆しています。値が小さいほど、価格は移動平均から大きく乖離しており、売られすぎの可能性が高くなります。この指標は、短期的な市場心理を判断し、反転の機会を特定する上で参考になりますが、判断の精度を向上させるためには、他のテクニカル指標と併用する必要があります。

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