出来高の一貫した減少
factor.formula
一貫性判定条件:
一貫した下降出来高ファクター:
ここで:
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一貫性閾値パラメータ、値の範囲は(0,1]です。$\alpha$の値が大きいほど、ローソク足の実体に対する要求が高くなります。つまり、上下の影が短く、ローソク足の実体がより明確になり、一貫した取引と判断されるローソク足が少なくなります。実際には、この値は異なる市場や株式の変動に応じて調整でき、通常は0.2〜0.4の間に設定することをお勧めします。
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一貫した下降出来高とは、一貫性条件を満たし、終値が始値よりも低い（つまり、下落）5分足ローソク足内の合計出来高を指します。この出来高は、日中条件を満たすすべての5分足ローソク足の出来高の合計です。
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1日の合計出来高で、取引日tのすべての出来高の合計を表します。
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移動平均期間パラメータは、過去の取引日数にわたって計算された一貫した下降出来高比率の平均値を示します。このパラメータは、ファクター値を平滑化し、ノイズを低減するために使用されます。取引頻度に応じて調整できます。たとえば、デイトレードでは、5〜20日をパラメータとして使用できます。
factor.explanation
このファクターは、市場における一貫した売り行動を捉えるように設計されています。ある株式が一定期間にわたって一貫して下落する取引が多い場合、市場に集中的な売り圧力が存在する可能性があることを示唆しています。この一貫した行動は通常、その株式に対する市場センチメントの変化を示しており、新しいネガティブな情報や市場全体のセンチメントに影響される可能性があります。ファクター値が高い（負の値）ほど、過去一定期間における一貫した下落取引量の割合が高いことを表し、より大きな売り圧力を示しており、短期的には価格下落のリスクが高まる可能性があります。逆に、ファクター値が低い（ゼロに近い）ほど、市場の売り圧力は小さくなります。このファクターは、買われすぎシグナルやトレンド転換点を特定する際の参考となるなど、他のファクターと組み合わせて取引シグナルを判断するための補助的な基準として使用できます。