実体線の一貫した出来高比率
factor.formula
実体線の定義:
実体線一貫出来高比率ファクター(TCVR):
ここで:
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実体線の整合性パラメータであり、その値の範囲は[0, 1]です。$\alpha$の値が小さいほど、実体線の定義は厳しくなり、ローソク足の実体部分の割合が大きく、上下の影が短いことが求められます。$\alpha$の値が大きいほど、実体線の定義は緩くなります。一般的な経験値は0.3〜0.5に設定されます。
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その日の実体線の定義を満たすすべての5分足のローソク足の総出来高を示します。その日の実体線における市場の取引行動の集中度を表します。
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その日の総出来高です。実体線の出来高の割合を計算するためのベンチマークとして使用されます。
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移動平均の期間パラメータを取引日で示します。時系列を平滑化し、より長期的なトレンドを捉えるために使用されます。例えば、d=5は過去5営業日の平均を計算することを意味します。
factor.explanation
このファクターは、実体線における市場の取引行動の集中度を捉えます。ある期間において、株式の実体線取引出来高（ConsistentVolume/Volume）の割合が高い場合、それは市場のこの期間における取引行動がより収束していること、つまり市場心理がより一貫していることを示します。この現象は、市場がその株式に対して強いコンセンサスを持っている可能性を示唆し、その後の価格トレンドの変化を伴う可能性があります。このファクターは、取引機会を特定するための補助ツールとして、市場心理と資本フローに関する潜在的な情報を捉えることができます。さらに、このファクターは、定量トレーダーが短期間で明らかなトレンドを持つ株式を特定し、定量取引戦略を構築するための参考とすることができます。このファクター自体は価格の方向を直接予測することはできず、他のファクターと組み合わせて総合的に分析する必要があることに注意してください。