メイン取引量の相関強度
factor.formula
取引強度（TS）は、単一取引量系列と分取引量系列の間の順位相関係数を計算することによって得られます。
ここで：
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特定の取引日のある銘柄の分レベルの単一取引量系列です。系列内の各要素は、その分に発生したすべての単一取引の取引量の合計を表します。
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特定の取引日のある銘柄の分レベルの総取引量系列です。系列内の各要素は、単一の取引か複数の取引かに関わらず、その分のすべての取引量の合計を表します。
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順位相関係数を計算するための関数を表します。順位相関係数は、2つの変数間の単調な関係を測定するノンパラメトリック統計手法です。ピアソン相関係数と比較して、順位相関係数は外れ値に鈍感であり、非正規分布のデータに適しています。ここでは、単一取引量系列と分取引量系列の間の順位相関係数を計算して、2つ間の同期の程度を評価します。
ノイズを平滑化し、ファクターの安定性を向上させるために、計算された毎日の取引強度（TS）は通常、ローリング平均されます。たとえば、過去20取引日のTSの平均を計算することにより、メイン取引相関強度ファクター（MTS）を取得できます。具体的には、MTS_t = mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_t) ここで、tは現在の取引日です。
factor.explanation
メイン取引相関強度ファクターは、1回の取引量と1分あたりの総取引量との間の相関関係を測定し、市場における比較的大規模な取引（通常はメインの行動と考えられる）が総取引量に及ぼす影響の度合いを反映します。このファクターの核心的なロジックは、メインの資金が市場を支配している場合、大規模な取引量の変動が総取引量の変動とより強い相関を示すということです。これは、メインの資金の取引行動が市場の取引リズムを誘導する能力がより強いことを意味します。相関値が高いほど、メインの資金が活発であり、市場価格への影響が大きいことを示唆します。逆に、相関が低い場合は、市場がより分散しており、取引が個人投資家によってより多く推進されていることを意味する可能性があります。このファクターは、市場におけるメインの資金の活動強度を特定し、市場の短期的なトレンドを判断するのに役立ちます。