寄り付き後30分以内のネット買い注文強度
factor.formula
寄り付き後30分以内のネット買い注文強度:
ネット委託買い増加量:
凡例:
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取引所がリアルタイムで公開する市場注文データを指し、買い1から買い10までの買い注文量と、売り1から売り10までの売り注文量、およびその他の関連情報が含まれます。これらのデータは、さまざまな価格レベルでの市場参加者の買いと売りの意欲を反映できます。
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n番目の取引日のj分におけるi番目の株式の買い注文の増加量を示します。前の分の買い注文の合計から現在の分の買い注文の合計を引くことによって計算されます。増加量は分単位であることに注意してください。
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n番目の取引日のi番目の株式のj分における売り注文数の増加量を示します。計算方法は、現在の分の売り注文の合計から前の分の売り注文の合計を引いたものです。増加量は分単位であることに注意してください。
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市場データには複数のレベルが含まれていますが、一般的に、最初の買いと最初の売りのレベルの注文データが最も代表的であると考えられており、現在の市場で最も直接的な買いと売りの勢力をより良く反映することができます。より多くのレベルのデータを使用すると、ファクターの有効性が薄まり、株式選択能力が低下する可能性があります。高頻度取引戦略は、通常、最もアクティブなレベルのデータに焦点を当てています。
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n番目の取引日のj分におけるi番目の株式のデータを示します。
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n番目の取引日のj分における取引量を示します。
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このファクターの計算時間枠は、取引日の午前9時30分から午前10時までです。この期間が選択されたのは、寄り付き後の投資家センチメントの集中した放出を捉えるためです。この期間中の取引行動は、その日の株価の動向に強い指標効果があります。
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時間期間パラメータは、ファクター値を計算するための取引日数を示します。たとえば、月次株式選択の場合はT = 20（20取引日を示す）、週次株式選択の場合はT = 5（5取引日を示す）などです。このパラメータは、日々のネット買い注文強度を平均化して、単日の変動による干渉を減らすために使用されます。
factor.explanation
寄り付き後最初の30分間のネット買い注文強度ファクターは、寄り付き段階における市場の買いと売りの勢力の比較を特徴づけるように設計されています。買い注文の増加量と売り注文の増加量の差を計算し、それを取引量で正規化します。このファクターのロジックは、寄り付き期間中の取引行動は通常、前日の終値後の情報に対する投資家の集中したフィードバックと見なされるということです。買いの勢力の増加は、市場がより強いポジティブなセンチメントを持ち、その株式を買う意思があることを示しています。高強度のネット買い注文は通常、株価が短期的には上昇する可能性を示し、そうでなければ下落する可能性があります。このファクターは短期戦略とデイトレードに適しており、投資家に貴重な取引シグナルを提供できます。