始値後のアクティブな買い意欲の正規化平均
factor.formula
始値後のアクティブな買い意欲の正規化平均:
始値後30分のアクティブな純買い量:
ここで:
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n番目の取引日の開始後30分以内（すなわち、9:30から10:00）におけるi番目の株式の合計アクティブ買い取引量を示します。この値は、取引データのBSサインによって決定されます。B（買い）サインはアクティブ買いを示し、売り手が注文を出し、買い手が積極的に取引を完了することを意味します。この分内に価格制限がある場合は、含まれません。
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n番目の取引日の開始後30分以内（すなわち、9:30から10:00）におけるi番目の株式の合計アクティブ売り取引量を示します。この値は、取引データのBSサインによって決定されます。S（売り）サインはアクティブ売りを示し、買い手が注文を出し、売り手が積極的に取引を完了することを意味します。この分内にストップ安がある場合は、含まれません。
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n番目の取引日の開始後30分以内のi番目の株式のアクティブな純買い量を表します。これは、アクティブな買い取引量からアクティブな売り取引量を引いたものに等しくなります。
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時間間隔T内での、毎日の始値後30分以内の株式のアクティブな純買い量の平均値を表します。
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時間間隔T内での、毎日の始値後30分以内の株式のアクティブな純買い量の標準偏差を表します。これは、時間間隔内の指標の変動を測定するために使用されます。
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i番目の株式を表します。
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n番目の取引日を示します。
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現在の取引日を示します。
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バックテスト計算の時間窓サイズを示します。月間株式選択の場合、T=20取引日です。週間株式選択の場合、T=5取引日です。時間窓の選択は、特定のバックテスト期間に応じて調整する必要があります。
factor.explanation
このファクターの値が高いほど、市場開始後30分以内の株式に対する投資家の買い行動がより強く、安定していることを示します。これは、市場がその株式に対してポジティブな期待を持っているか、強い買い意欲があることを反映している可能性があります。定量的な戦略においては、このファクターは買いモメンタムの高い株式を特定し、取引戦略を構築するための基礎の一つとして使用できます。投資家は、他のファンダメンタルズ指標やテクニカル指標と組み合わせて分析することで、株式選択の精度と戦略の効果を高めることができます。このファクターは市場開始後の一定期間内の買い行動のみを反映しており、1日全体の市場心理を完全に表すものではないことに注意が必要です。