寄り付き時間帯における大口純買い比率
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寄り付き時間帯における大口純買い比率:
ここで:
取引データに基づいて、アクティブな買い注文と売り注文を特定することにより、取引記録を買い注文と売り注文のデータに集計します。アクティブな買い注文とは、売り手の価格で取引された注文を指し、アクティブな売り注文とは、買い手の価格で取引された注文を指します。
一定期間（複数日など）の買い注文と売り注文の取引量をカウントすることにより、対数処理後に平均と標準偏差を計算します。平均+ k *標準偏差を、大口注文のスクリーニング閾値として使用します。kの値は、市場の状況とバックテストの結果に応じて調整でき、通常は1です。この閾値よりも取引量が多い買い注文と売り注文は、大口注文として定義されます。
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n番目の取引日のi番目の銘柄のj番目の分における取引データを表します。ここで、jは寄り付き時間帯の分レベルの時間窓を表します。
このファクターは、市場心理と寄り付き時間帯の資金の流れを捉えるために、寄り付き後の特定の時間帯（たとえば、9:30から10:00）内の取引データを選択して計算します。
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ルックバック期間を表し、時系列の平均値を計算するために使用されます。毎月銘柄を選択する場合、Tは通常20取引日です。毎週銘柄を選択する場合、Tは通常5取引日です。Tの特定の値は、戦略の頻度とバックテストの効果に応じて最適化する必要があります。
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n番目の取引日のj番目の分における、i番目の銘柄の大口アクティブ買い注文の取引量
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n番目の取引日のj番目の分における、i番目の銘柄の大口アクティブ売り注文の取引量
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n番目の取引日のj番目の分における、i番目の銘柄の総取引量
factor.explanation
このファクターは、特定の寄り付き時間帯における大口アクティブ買いと売り取引の純額を計算し、それを総取引量で割ったものです。この値は、寄り付き時間帯における大口資金の純流入を反映します。正の値は、大口資金が買いに積極的であることを示し、負の値は、大口資金が売りに積極的であることを示します。大口資金は通常、強力な情報優位性を持っているため、その取引行動は通常、市場心理と将来のトレンドの重要なシグナルと見なされます。したがって、このファクターは、大口資金に好まれている銘柄をスクリーニングし、定量的な銘柄選択の重要な参考として使用できます。大口注文の閾値の設定とルックバック期間の選択は、ファクターのパフォーマンスに影響を与える可能性があり、特定の戦略や市場の状況に応じて調整する必要があることに注意する必要があります。