売買高変動係数
流動性ファクター変動性ファクター
factor.formula
この式は、過去Kヶ月間の日次取引量の変動係数を計算します。分子は、過去Kヶ月間の日次取引量の算術平均であり、取引量の平均レベルを表します。分母は、過去Kヶ月間の日次取引量の標準偏差であり、取引量の変動の程度を表します。
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日次取引量
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過去Kヶ月間の日次取引量の算術平均は、この期間の取引量の平均レベルを示し、取引活動のレベルを反映します。
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過去Kヶ月間の日次取引量の標準偏差は、この期間の取引量の変動の程度を示し、取引の安定性を反映します。
factor.explanation
売買高変動係数は、売買高の標準偏差を平均値で割ることによって、売買高の相対的な変動性を測定します。売買高の平均レベルと変動性を考慮に入れ、株式の流動性特性をより包括的に反映することができます。変動係数が高いほど、売買高の変動が大きく、取引中に大きな流動性リスクに直面する可能性があります。この指標は、流動性の低い株式を特定したり、定量的な株式選択モデルを構築するための重要な参考資料として使用できます。