偏差率オシレーター
factor.formula
バイアス率 (BIAS):
偏差差 (DIF):
DBCDオシレーター:
加重移動平均 (SMA):
ここで:
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現在の期間の終値。
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過去$N_1$期間の終値の単純移動平均であり、価格のトレンドと平均レベルを測定するために使用されます。
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単純移動平均期間の長さで、デフォルトは5です。この値は、移動平均の価格変動に対する感度を決定します。値が大きいほど、移動平均がより滑らかになり、価格変動に対する感度が低くなります。
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現在の期間の偏差率で、現在の終値がその$N_1$期間の単純移動平均からどれだけ乖離しているかを示します。正の値は価格が移動平均より上にあることを示し、負の値は価格が移動平均より下にあることを示します。
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偏差差を計算するためのサイクル長で、デフォルトでは16です。この値は、DIFのBIASの変化に対する感度を決定します。値が大きいほど、DIFがより滑らかになります。
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現在の期間の偏差率と$N_2$期間前の偏差率の差であり、偏差率のモメンタムの変化を捉え、偏差率の加速または減速を反映するために使用されます。
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偏差差を平滑化するための移動平均期間の長さで、デフォルトは17です。この値は、DBCDの平滑化の度合いを決定し、値が大きいほど、DBCDがより滑らかになります。
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現在の期間の入力値で、価格、指標、またはその他の時系列データを使用できます。
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移動平均期間の長さは、平均を計算するための時間窓のサイズを示します。
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重み。Mが1の場合、単純移動平均に退化します。これは、計算における現在の値の重みを調整するために使用されます。$M=1$の場合、単純移動平均（SMA）と同等です。
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前の期間の加重移動平均。
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現在の期間の加重移動平均。
factor.explanation
乖離・収束オシレーター（DBCD）は、平滑化のためのBIASの差に基づいた改良型オシレーターです。まず、現在の終値とそのN1期間の単純移動平均との間のBIASを計算します。次に、現在のBIASとN2期間前のBIASの差を計算して偏差の差（DIF）を計算し、それによってBIASのモメンタムの変化を捉えます。最後に、DIFをN3期間にわたって加重移動平均化して最終的なDBCD値を得て、指標線をより滑らかにします。DBCD指標は、価格の買われ過ぎと売られ過ぎの状態を特定するように設計されています。DBCD値が高いレベルに達すると、価格が買われ過ぎであることを示す可能性があり、逆に、DBCD値が低いレベルに達すると、価格が売られ過ぎであることを示す可能性があります。単純なBIAS指標と比較して、DBCDは二重平滑化によって市場ノイズを効果的にフィルタリングし、より明確な取引シグナルを生成できます。この指標は、買いまたは売りのタイミングを決定するなど、取引の意思決定を支援するために使用できます。DBCD指標は、取引の意思決定の精度を向上させるために、他のテクニカル指標や市場分析と組み合わせて使用する必要があることに注意する必要があります。