方向性ボラティリティ指数
factor.formula
上昇方向帯 (DMZ) =
下降変動頻度 (DMF) =
方向性指数 (DIZ) =
方向性指標 (DIF) =
方向性振動指数 (DVI) =
分母が0の場合、DVI =
式中：
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t日の最高価格
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t日の最安価格
- :
t-1日（前日）の最高価格
- :
t-1日（前日）の最安価格
- :
t日目の正のボラティリティ。今日の最高値と最安値の合計が昨日の最高値と最安値の合計以下の場合、DMZは0になります。それ以外の場合は、今日の最高値と昨日の最高値の差の絶対値と、今日の最安値と昨日の最安値の差の絶対値の大きい方の値になります。
- :
t日目の負のボラティリティ。今日の最高値と最安値の合計が昨日の最高値と最安値の合計よりも大きい場合、DMFは0になります。それ以外の場合は、今日の最高値と昨日の最高値の差の絶対値と、今日の最安値と昨日の最安値の差の絶対値の大きい方の値になります。
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t-N+1日からt日までのDMZの合計。過去N日間の正の変動の合計です。
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t-N+1日からt日までのDMFの合計。過去N日間の負の変動の合計です。
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時間ウィンドウサイズ。ボラティリティの計算に使用されるルックバック期間で、デフォルト値は20です。このパラメータは、さまざまな市場や時間枠に合わせて調整できます。
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t日目のプラス指標。過去N日間の正のボラティリティの合計に対する割合を反映します。
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t日目のマイナス指標。過去N日間の負のボラティリティの合計に対する割合を反映します。
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t日目の方向性ボラティリティ指数。正と負の指標の差であり、価格変動の方向と強さを測定するために使用されます。
factor.explanation
方向性振動指数（DVI）は、ある期間における価格の変動の上昇と下降を比較することにより、市場価格変動の方向の強さを評価します。日中の最高値と最安値と前日の最高値と最安値の比較に基づいてプラスとマイナスの変動を定義し、過去の期間にわたる累積値を計算することにより、プラス指標（DIZ）とマイナス指標（DIF）を取得します。DVI自体がプラスの場合、過去の期間における上昇変動が下降変動よりも大きいことを意味し、潜在的な買い機会を示す可能性があり、逆の場合は潜在的な売り機会を示す可能性があります。DVI値が大きいほど、価格変動の上昇または下降の強度が大きくなります。DVIは通常、移動平均またはその他のテクニカル指標と組み合わせて使用することで、取引判断の精度を向上させることができます。さらに、この指標は変動の方向を測定するため、市場トレンドを判断する上で一定の参考値となります。この指標は完全に独立しているわけではなく、市場トレンドやその他の指標と組み合わせて総合的に分析する必要があることに注意してください。