価格変動率
factor.formula
ROC:
ROCMA:
ここで:
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時点tにおける価格変動率
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時点tにおける資産の終値
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時点t-Nにおける資産の終値。ここでNは時間窓のサイズ。
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ROCを計算するための時間窓のサイズであり、過去の何期間を振り返るかを示します。一般的な値としては、12（中期トレンド判断用）や、6などのより短い期間（短期取引用）があります。Nの値が大きいほど、ROCは滑らかになり、価格変動に対する感度が低くなります。Nの値が小さいほど、ROCはより敏感になり、変動が大きくなります。デフォルト値は12です。
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時点tにおけるROCの移動平均
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ROC系列のM期間の単純移動平均を計算します。ここでMは時間窓のサイズ。
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ROCMAを計算するための時間窓のサイズ。ROCを平滑化する期間数を示します。一般的に使用される値は6で、ROCMAによるROCの平滑化の度合いを決定します。Mの値が大きいほど、ROCMAは滑らかになり、ROCの変動に対する反応が遅くなります。Mの値が小さいほど、ROCMAはROCの変動に素早く反応します。デフォルト値は6です。
factor.explanation
変化率ファクター（ROC）は、主に価格のモメンタムと潜在的な買われ過ぎ・売られ過ぎの領域を識別するために使用されます。明確なトレンドを持つ市場では、ROCがマイナス値からゼロ軸を突破することは、通常、買いシグナルと見なされ、価格モメンタムが増加していることを示します。逆に、ROCがプラス値からゼロ軸を突破することは、売りシグナルと見なされ、価格モメンタムが低下していることを示します。市場が変動の激しい状況にある場合、ROCとその移動平均（ROCMA）の交差は、より正確な取引シグナルを提供できます。ROCがROCMAを上向きに突破すると、価格が上昇しようとしている可能性を示唆し、ROCがROCMAを下向きに突破すると、価格が下落しようとしている可能性を示唆します。さらに、ROCはダイバージェンスを識別するためにも使用できます。株価が新高値を更新したにもかかわらず、ROCが同時に新高値を更新しない場合、上昇モメンタムが弱まっており、株価が調整に直面する可能性があることを示唆します。逆に、株価が新安値を更新したにもかかわらず、ROCが同時に新安値を更新しない場合、下降モメンタムが弱まっており、株価が反発に直面する可能性があることを示唆します。株価とROCが同時に低レベルから上昇する場合、短期的な反発の可能性が高く、株価とROCが同時に高レベルから下落する場合は、下落のリスクに警戒する必要があります。ROCはモメンタム指標として、変動の激しい市場では偽のシグナルを多く生成する可能性があるため、他のテクニカル指標またはファンダメンタルズ要因を組み合わせて総合的に分析することをお勧めします。ROCを取引に使用する場合、パラメータNおよびMの値は、特定の市場環境と個人のリスク選好に応じて柔軟に調整する必要があります。