ストキャスティックモメンタムインデックス (SMI)
factor.formula
C(N) =
N期間内の最高値と最安値の中点を計算します。これは、N期間内の価格の中心を表します。
H =
終値とN期間の価格中心との乖離度を計算します。これにより、現在の価格が中心からどれだけ乖離しているかを反映します。
SH1 =
乖離度HをN1期間の指数平滑移動平均で平滑化し、短期的なノイズを除去してトレンドシグナルを抽出します。
SH2 =
平滑化された乖離度SH1を、さらにN2期間の指数平滑移動平均で平滑化し、変動をさらに平滑化し、より長期のトレンドシグナルを抽出します。
R =
N期間内の最高値と最安値の差を計算します。これは、N期間内の価格変動幅を表します。
SR1 =
価格変動幅RをN1期間の指数平滑移動平均で平滑化し、短期的なノイズを除去してトレンドシグナルを抽出します。
SR2 =
平滑化された価格変動幅SR1をN2期間の指数平滑移動平均で平滑化し、さらに2で割って、変動幅をさらに平滑化し、標準化します。
SMI =
平滑化された乖離度SH2と平滑化された変動幅SR2の比率を計算し、100を掛けて正規化します。SMI値が高いほど、現在の価格が最近の変動中心から乖離しており、モメンタムが強いことを示します。
パラメータの説明:
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ルックバック期間。価格中心と変動幅を計算するために使用します。デフォルト値は10です。価格変動を検証する時間範囲を表します。
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指数平滑移動平均の平滑化期間1。乖離度と変動幅の初期平滑化に使用します。デフォルト値は3です。短期的な変動フィルタリングの程度に影響を与えます。
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指数平滑移動平均の平滑化期間2。平滑化後の乖離度と変動幅を平滑化するために使用します。デフォルト値は3です。中長期トレンドの抽出の程度に影響を与えます。
factor.explanation
SMI（ストキャスティックモメンタムインデックス）は、価格のモメンタムを測定する指標です。N期間内の価格変動の中点（すなわち価格中心）と終値との乖離度を計算し、それをN期間内の価格変動幅と比較します。SMIは、2回の指数平滑移動平均によって、短期的なノイズを除去し、価格の買われ過ぎ・売られ過ぎの状態や潜在的な反転シグナルをより明確に反映させることができます。SMI値が高い場合、価格が最近の変動の中で比較的強い位置にあることを示し、買われ過ぎやトレンドの加速を示す可能性があります。逆に、SMI値が低い場合は、価格が売られ過ぎの状態にあるか、トレンドが弱まっている可能性を示唆します。投資家は、SMIの数値と形状の変化を、他の指標や分析手法と組み合わせて、価格トレンドの判断を補助することができます。