平均トゥルーレンジ
factor.formula
トゥルーレンジ（TR）＝
トゥルーレンジは、当日の最高値と最安値の差、当日の最高値と前日の終値の差の絶対値、当日の最安値と前日の終値の差の絶対値の最大値として定義されます。価格ギャップの状況を考慮し、価格変動をより包括的に反映できます。
平均トゥルーレンジ（ATR）＝
平均トゥルーレンジ（ATR）は、トゥルーレンジ（TR）の指数移動平均です。ボラティリティを平滑化し、分析と適用を容易にします。
デフォルトのウィンドウ期間：
デフォルトでは、指数移動平均のウィンドウ期間（N）は20期間であり、通常は20取引日です。投資家は、取引戦略と市場特性に応じてウィンドウ期間を調整できます。ウィンドウ期間が小さいほど価格変動に敏感になり、ウィンドウ期間が大きいほど平滑化されます。
数式では、さまざまな記号の意味は次のとおりです。
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当日の最高価格
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当日の最安価格
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前日の終値
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最大化関数
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絶対値関数
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トゥルーレンジ
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指数移動平均関数
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指数移動平均のウィンドウ期間。通常は20です
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平均トゥルーレンジ
factor.explanation
平均トゥルーレンジ（ATR）は、市場価格のボラティリティを測定するための重要な指標です。一定期間におけるトゥルーレンジ（TR）の平均値を計算することにより、価格変動の度合いを反映し、ボラティリティ分析、ストップロス設定、リスク管理に広く使用されています。ATR値が高いほど、市場のボラティリティが大きく、価格変動幅も大きくなります。投資家はリスク管理に注意を払う必要があります。逆に、ATR値が低いほど、市場のボラティリティは小さく、価格変動幅も小さくなります。この指標は、価格トレンドの方向を判断するために使用されるのではなく、価格変動幅を測定するために使用されます。実用的なアプリケーションでは、ATRと他のテクニカル指標を組み合わせて使用することで、取引戦略の精度を向上させることができます。たとえば、ATRは投資家がストップロス位置を動的に調整し、市場のボラティリティの変化に応じてストップロスレベルが変化するようにするのに役立ちます。また、市場のブレイクスルーの強さを測定するためにも使用できます。ATRが上昇した場合、価格が重要なテクニカルサポートまたはレジスタンスレベルを突破した場合、ブレイクスルーの強さがより高い可能性があることを示し、そうでない場合は、ブレイクスルーの有効性が高くない可能性があります。