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Quantitative Trading Factors

マス・インデックス

モメンタム反転テクニカル要因ボラティリティ要因

factor.formula

マス・インデックスの計算式は次のとおりです:

数式の詳細:

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    その日の高値。これは、その日の取引期間中に株価が到達した最高価格を表します。

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    その日の安値。これは、その日の取引期間中に株価が到達した最低価格を表します。

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    その日の高値と安値の差は、その日の株価の変動幅を反映しています。

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    9日間の指数移動平均は、その日の高値と安値の差です。この移動平均は、最近の価格変動に重きを置き、価格変動の変化をより迅速に反映できます。

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    高値と安値のスプレッドの9日間の指数移動平均の9日間の指数移動平均。これは、高値と安値のスプレッドに対して2回の指数平滑化処理を実行するのと同じであり、ノイズをさらに低減し、指標をよりスムーズにします。

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    過去25期間の(EMA_9(HIGH-LOW) / EMA_9(EMA_9(HIGH-LOW)))が累積されます。通常、マス・インデックスは25期間を使用しますが、もちろん期間数を調整できます。

factor.explanation

マス・インデックスは、株価の高値と安値の差のボラティリティを計算することにより、潜在的なトレンド転換点を検出します。具体的には、計算プロセスは次のとおりです。まず、毎日の最高価格と最低価格の差を計算し、次に9日間の指数移動平均(EMA)を使用して差を平滑化し、平滑化された高値と安値の価格差の値を取得し、次に平滑化された差を二次指数移動平均(EMA)で平滑化します。最後に、平滑化された高値と安値の価格差の値を二次平滑化された高値と安値の価格差の値で割って、過去25サイクルの結果を累積します。累積されたマス・インデックスが、指標値が急速に上昇し、すぐに下落して低いレベルに戻るなどの特定のパターンを示す場合、現在のトレンドが終わりに近づき、新しいトレンドが始まる可能性があることを示している可能性があります。この指標は、激しい変動を経験した後、反転する可能性のある株式を特定するのに役立ちます。マス・インデックスは、他のテクニカル指標やチャートパターンと組み合わせて使用​​して、信号の精度を向上させ、出来高指標と連携して判断するのが最適であることに注意する必要があります。この指標は、短期トレンドの反転を判断する上で強力な参考値になります。

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