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Quantitative Trading Factors

相対変動率指数 (RVI)

テクニカル指標変動率ファクターテクニカルファクター

factor.formula

上昇モメンタムUMを計算:

下降モメンタムDMを計算:

平均上昇モメンタムUAを計算:

平均下降モメンタムDAを計算:

相対的な強さRSを計算:

相対変動率指数RVIを計算:

UAの初期値を計算:

DAの初期値を計算:

分母UA+DAが0の場合、RVI=0とする

式中:

  • :

    現在の取引価格。終値、高値、安値など、特定の応用シナリオに応じて選択できます。

  • :

    前の期間の取引価格。通常は前営業日の終値です。

  • :

    過去N1期間における価格の標準偏差。価格の変動率を測定するために使用されます。標準偏差が大きいほど、価格変動が激しくなります。

  • :

    平均上昇モメンタム(UA)と平均下降モメンタム(DA)を計算するための平滑化期間。RVIの感度を決定します。N2の値が大きいほどRVIは滑らかになりますが、価格変動への反応が遅くなります。N2の値が小さいほどRVIは価格変動に敏感になりますが、ノイズが多くなる可能性があります。デフォルト値は20です。

  • :

    価格の標準偏差を計算するためのウィンドウサイズ。変動率の計算期間を決定します。デフォルト値は10です。

  • :

    上昇モメンタム。現在の価格が前の期間の価格よりも高い場合、過去N1期間の価格の標準偏差、それ以外の場合は0。価格上昇の変動率を表します。

  • :

    下降モメンタム。現在の価格が前の期間の価格よりも低い場合、過去N1期間の価格の標準偏差、それ以外の場合は0。価格下降の変動率を表します。

  • :

    平均上昇モメンタム。平滑化された移動平均を使用して計算され、一定期間の価格上昇の平均変動率を測定します。

  • :

    平均下降モメンタム。平滑化された移動平均を使用して計算され、一定期間の価格下降の平均変動率を測定します。

  • :

    相対的な強さ。UAとDAを比較して計算され、全体の変動率における上昇モメンタムの割合を反映します。

  • :

    相対変動率指数。最高値と最低値のRSの平均を計算することで取得され、価格変動の方向と強さを総合的に反映します。

  • :

    単純移動平均。UAとDAの初期値を計算するために使用され、過去N2期間のデータを平均します。

factor.explanation

RVI指数は、価格の上昇と下降の標準偏差を測定することで変動率を計算し、さらに相対的な強さを計算し、最後に高値と安値の相対的な強さを組み合わせて相対変動率指数を取得します。この指標の値は0から100の間で変動します。RVI値が高い場合、通常は価格上昇の変動率が強いことを意味します。逆に、RVI値が低い場合は、価格下降の変動率が強いことを示します。RVI指標は、トレーダーが市場変動の方向を特定するのに役立ち、取引判断の精度を向上させるために、移動平均などのトレンド指標と組み合わせて使用されることがよくあります。RVI指標はRSI指標に似ていますが、RVIは変動率を測定するために価格変動の代わりに標準偏差を使用します。

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