누적 스윙 지수 (ASI)
factor.formula
A =
A: 당일 최고가와 전일 종가 간의 차이의 절대값으로, 가격 상승 변동의 정도를 측정합니다.
B =
B: 당일 최저가와 전일 종가 간의 차이의 절대값으로, 가격 하락 변동의 정도를 측정합니다.
C =
C: 당일 최고가와 전일 최저가 간의 차이의 절대값으로, 가격 변동의 전체 범위를 측정합니다.
D =
D: 전일 종가와 전일 시가 간의 차이의 절대값으로, 전일 가격 변동을 측정합니다.
E =
E: 당일 종가와 전일 종가 간의 차이로, 전일 대비 당일 종가 변동의 방향과 크기를 나타냅니다.
F =
F: 당일 종가와 시가 간의 차이로, 당일 가격의 순 변동을 나타냅니다.
G =
G: 전일 종가와 전일 시가 간의 차이로, 전일 가격의 순 변동을 나타냅니다.
X =
X: 가격 변화의 가중치 값입니다. E는 당일 종가와 전일 종가 간의 차이를 나타내고, F는 당일 종가와 시가 간의 차이를 나타내며, G는 전일 종가와 시가 간의 차이를 나타냅니다. 가중 계산을 통해 당일과 전일의 가격 변동을 보다 종합적으로 고려합니다.
K =
K: A와 B 중 최대값으로, 당일 최고가 또는 최저가와 전일 종가 사이의 최대 변동을 나타냅니다.
R =
R: A, B, C 간의 크기 관계에 따라 계산된 동적 변동 범위로, 서로 다른 주식 또는 다른 기간의 가격 변동을 비교할 수 있도록 X를 정규화하는 데 사용됩니다. A가 가장 클 때 R의 계산은 상승 변동의 진폭에 초점을 맞추고, B가 가장 클 때 R의 계산은 하락 변동의 진폭에 초점을 맞추며, C가 가장 클 때 R의 계산은 가격의 전체 변동에 초점을 맞춥니다.
SI =
SI: 하루 오실레이터로, 가중 가격 변화 X를 동적 변동 R 및 K로 나눈 비율에 16을 곱하여 계산하며, 당일 가격 변화의 상대적인 강도를 파악하는 것을 목표로 합니다. 이 계수는 조정할 수 있으며, 일반적으로 지표의 민감도를 증폭하기 위해 16이 선택됩니다.
ASI(N) =
ASI(N): 누적 오실레이터 지수로, 지난 N 거래일의 SI를 누적하여 N 거래일 동안 가격 모멘텀의 누적 변화를 반영합니다. N은 일반적으로 20으로 설정되어 지난 20 거래일의 누적 모멘텀을 나타냅니다. N 값은 다양한 거래 전략에 맞게 다른 기간에 따라 조정할 수 있습니다.
여기서:
- :
당일 최고가
- :
당일 최저가
- :
당일 종가
- :
당일 시가
- :
전일 종가
- :
전일 시가
- :
x의 절대값
- :
A와 B 중 최대값
- :
N일 동안의 SI 누적 합계
- :
ASI 계산 기간으로, 일반적으로 20으로 설정되며, 다양한 거래 전략에 따라 조정할 수 있습니다.
factor.explanation
누적 오실레이터 지수(ASI)는 복잡한 가격 관계 분석을 통해 시장에서 매수 세력과 매도 세력의 누적적인 힘 변화를 보여줍니다. ASI가 양수일 때, 이는 시장의 전반적인 상승 모멘텀이 강하다는 것을 의미하며, 가격 상승 추세가 지속되거나 시작될 수 있음을 나타낼 수 있습니다. ASI가 음수일 때, 이는 시장의 전반적인 하락 모멘텀이 강하다는 것을 의미하며, 가격 하락 추세가 지속되거나 시작될 수 있음을 나타낼 수 있습니다. ASI 지표는 시장 노이즈를 필터링하고, 추세 반전 지점을 식별하며, 보다 신뢰성 있는 거래 신호를 제공할 수 있습니다. 가격의 미세한 변화에 민감하기 때문에 단기 및 중기 추세를 파악하는 데 적합합니다. 투자자들은 ASI 지표의 추세를 관찰하고 다른 기술적 지표 및 시장 정보와 결합하여 보다 효과적인 거래 전략을 개발할 수 있습니다. ASI 지표의 매개변수(특히 기간 N)는 최상의 분석 효과를 얻기 위해 특정 시장 상황 및 거래 상품에 따라 조정해야 한다는 점에 유의해야 합니다.