지속적인 거래량 감소
factor.formula
지속성 판단 조건:
지속적 하락 거래량 요인:
여기서:
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지속성 임계값 매개변수이며 값의 범위는 (0,1]입니다. $\alpha$ 값이 클수록 K선 몸통에 대한 요구 사항이 높아지므로 위아래 그림자가 짧고 K선 몸통이 더 뚜렷하며 지속적인 거래로 판단되는 K선이 더 적습니다. 실제로는 이 값을 시장과 주식의 변동성에 따라 조정할 수 있으며 일반적으로 0.2~0.4 사이로 설정하는 것이 좋습니다.
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지속적 하락 거래량은 지속성 조건을 충족하고 종가가 시가보다 낮은 (즉, 하락) 5분봉 캔들스틱 내의 총 거래량을 의미합니다. 이 거래량은 하루 동안 조건을 충족하는 모든 5분봉 캔들스틱 거래량의 합계입니다.
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하루 총 거래량으로, 거래일 t의 모든 거래량의 합계를 나타냅니다.
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이동 평균 기간 매개변수로, 과거 거래일 동안 계산된 지속적인 하락 거래량 비율의 평균값을 나타냅니다. 이 매개변수는 요인 값을 평활화하고 노이즈를 줄이는 데 사용됩니다. 거래 빈도에 따라 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 일일 거래는 매개변수로 5~20일을 사용할 수 있습니다.
factor.explanation
이 요인은 시장에서 지속적인 매도 행위를 포착하도록 설계되었습니다. 특정 주식이 일정 기간 동안 지속적으로 하락 거래를 많이 경험하는 경우, 시장에 집중적인 매도 압력이 있을 수 있음을 나타냅니다. 이러한 지속적인 움직임은 일반적으로 새로운 부정적 정보 또는 전반적인 시장 심리에 영향을 받아 해당 주식에 대한 시장 심리의 변화를 나타냅니다. 더 높은 요인 값(음수 값)은 과거 일정 기간 동안 지속적인 하락 거래량의 비율이 더 높다는 것을 나타내며, 이는 더 큰 매도 압력을 의미하고 단기적으로 가격 하락 위험이 증가할 수 있음을 시사합니다. 반대로, 요인 값이 낮을수록(0에 가까울수록) 시장의 매도 압력이 줄어듭니다. 이 요인은 과매도 신호 또는 추세 반전 지점을 식별할 때 참조를 제공하는 등 거래 신호를 판단하기 위한 보조 근거로서 다른 요인과 함께 사용할 수 있습니다.