실체 K선 일관 거래량 비율
factor.formula
실체 K선 정의:
실체 K선 일관 거래량 비율 팩터 (TCVR):
여기서:
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실제 캔들스틱의 일관성 매개변수이며 값 범위는 [0, 1]입니다. $\alpha$ 값이 작을수록 실제 캔들스틱 정의가 더 엄격하여 캔들스틱의 실제 부분 비율이 더 크고 위아래 그림자가 더 짧아야 합니다. $\alpha$ 값이 클수록 실제 캔들스틱 정의가 더 느슨합니다. 일반적인 경험 값은 0.3 - 0.5로 설정됩니다.
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해당 일에 실제 캔들스틱 정의를 충족하는 모든 5분 캔들스틱의 총 거래량을 나타냅니다. 이는 해당 일에 실제 캔들스틱에 대한 시장 거래 행위의 집중도를 나타냅니다.
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당일 총 거래량입니다. 실체 K선 거래량의 비율을 계산하기 위한 벤치마크로 사용됩니다.
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이동 평균의 기간 매개변수를 거래일 단위로 나타냅니다. 시계열을 평활화하고 장기적인 추세를 포착하는 데 사용됩니다. 예를 들어, d=5는 과거 5거래일의 평균을 계산하는 것을 의미합니다.
factor.explanation
이 팩터는 실제 K선에서의 시장 거래 행위 집중도를 포착합니다. 특정 기간 동안 주식의 실제 K선 거래량 비율(일관 거래량/거래량)이 높을 때, 이는 해당 기간 동안 시장의 거래 행위가 더 수렴적이라는 것, 즉 시장 심리가 더 일관적이라는 것을 나타냅니다. 이러한 현상은 시장이 해당 주식에 대해 강력한 합의를 가지고 있으며 이후 가격 추세 변화를 동반할 수 있음을 시사할 수 있습니다. 이 팩터는 거래 기회를 식별하기 위한 보조 도구로서 시장 심리 및 자본 흐름에 대한 잠재적 정보를 포착할 수 있습니다. 또한 이 팩터는 단기적으로 명확한 추세를 보이는 주식을 식별하여 퀀트 거래 전략을 구축하는 데 참고 자료로 활용할 수 있도록 퀀트 트레이더를 도울 수 있습니다. 이 팩터 자체는 가격 방향을 직접 예측할 수 없으며 종합적인 분석을 위해 다른 팩터와 결합해야 함을 유의하십시오.