주요 거래량 간 상관관계 강도
factor.formula
거래 강도(TS)는 개별 거래량 시계열과 분당 거래량 시계열 사이의 순위 상관계수를 계산하여 얻습니다.
여기서:
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특정 거래일에 특정 주식의 분 단위 개별 거래량 시계열입니다. 시계열의 각 요소는 해당 분에 발생한 모든 개별 거래의 거래량 합계를 나타냅니다.
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특정 거래일에 특정 주식의 분 단위 총 거래량 시계열입니다. 시계열의 각 요소는 개별 거래인지 여러 거래인지에 관계없이 해당 분의 모든 거래량 합계를 나타냅니다.
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순위 상관계수를 계산하는 함수를 나타냅니다. 순위 상관계수는 두 변수 간의 단조 관계를 측정하는 비모수 통계 방법입니다. 피어슨 상관계수에 비해 순위 상관계수는 이상치에 둔감하고 비정규 분포 데이터에 더 적합합니다. 여기서 우리는 개별 거래량 시계열과 분당 거래량 시계열 사이의 순위 상관계수를 계산하여 둘 사이의 동기화 정도를 평가합니다.
노이즈를 완화하고 요인 안정성을 향상시키기 위해 계산된 일별 거래 강도(TS)는 일반적으로 롤링 평균됩니다. 예를 들어, 과거 20거래일의 TS 평균을 계산하여 주요 거래 상관관계 강도 요인(MTS)을 얻을 수 있습니다. 구체적으로: MTS_t = mean(TS_{t-19}, TS_{t-18}, ..., TS_t) 여기서 t는 현재 거래일입니다.
factor.explanation
주요 거래 상관관계 강도 요인은 개별 거래량과 분당 총 거래량 간의 상관관계를 측정하여, 시장에서 상대적으로 큰 거래(일반적으로 주요 세력의 행위로 간주됨)가 전체 거래량에 미치는 영향 정도를 반영합니다. 이 요인의 핵심 논리는 만약 주요 자금이 시장을 지배한다면, 큰 거래량의 변동이 총 거래량 변동과 더 강한 상관관계를 보일 것이며, 이는 주요 자금의 거래 행위가 시장 거래 리듬을 주도하는 능력이 더 강하다는 것을 의미합니다. 상관관계 값이 높을수록 주요 자금이 활발하게 움직이고 시장 가격에 더 큰 영향을 미친다는 것을 시사합니다. 반대로, 낮은 상관관계는 시장이 더 분산되어 있고 거래가 개인 투자자에 의해 더 많이 주도된다는 것을 의미할 수 있습니다. 이 요인은 시장에서 주요 자금의 활동 강도를 식별하고 시장의 단기 추세를 판단하는 데 도움을 줄 수 있습니다.