개장 시 매수 강도 모멘텀
factor.formula
개장 시 매수 강도 모멘텀:
매수 강도:
순수 적극 매수 거래량:
순수 매수 주문 증가량:
여기서:
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특정 기간 내의 적극적 매수 의도와 잠재적 매수 의도의 차이를 나타내며, 시장의 매수 강도를 측정하는 핵심 지표입니다.
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특정 기간 동안의 적극적인 매수 거래량과 적극적인 매도 거래량의 차이를 의미합니다. 양수 값은 매수자가 매도자보다 강하다는 것을 의미하고, 음수 값은 그 반대를 의미합니다. 이 데이터는 거래 데이터를 기반으로 계산되며, 개장 시 순수 적극 매수 비율과 같은 관련 요인을 참조할 수 있습니다.
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특정 기간 동안 매수 주문 증가량과 매도 주문 증가량의 차이를 의미합니다. 양수 값은 잠재적 매수 의도가 증가했음을 나타내고, 음수 값은 잠재적 매도 의도가 증가했음을 나타냅니다. 이 데이터는 시장 주문 스냅샷 데이터를 기반으로 계산됩니다. 자세한 내용은 개장 시 순수 매수 주문 비율과 같은 관련 요인을 참조하십시오.
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특정 주식 종목을 나타냅니다.
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거래일 내 j번째 분을 나타냅니다.
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n번째 거래일을 나타냅니다.
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모멘텀 계산을 위한 시간 창을 나타냅니다. 예를 들어, 월별 주식을 선택할 때 T는 일반적으로 20거래일로 설정되고, 주별 주식을 선택할 때는 T는 일반적으로 5거래일로 설정됩니다. 이 매개변수 설정은 주식 선택 빈도 및 백테스팅 기간에 따라 조정해야 합니다.
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매수 강도의 평균입니다.
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매수 강도의 표준 편차입니다.
factor.explanation
이 요인은 순수 매수 회전율과 순수 매수 주문 증가량을 결합하여 시장 참여자들의 매수 의도를 보다 포괄적으로 파악합니다. 순수 매수 주문 증가는 투자자들이 아직 완전히 표출하지 않은 매수 의도(즉, 잠재적 매수)를 반영하는 반면, 순수 매수 회전율은 실제로 거래된 매수 주문을 반영합니다. 이 둘의 차이는 매수 의도의 역동적인 변화를 나타냅니다. 매수 의도의 강도와 모멘텀은 일정 기간 동안 매수 강도를 평균화하고 표준화하여 평균을 계산함으로써 측정할 수 있습니다. 요인 값이 높을수록 개장 시 투자자의 매수 의도가 강하고, 매수 의도가 강할수록 주가 상승의 잠재적 모멘텀을 나타낼 수 있습니다.
이 요인은 미시구조와 심리를 결합한 모멘텀 요인으로, 거래 행동과 투자 심리라는 두 가지 차원을 통합합니다. 단순한 거래량 또는 주문 요인과 비교하여 시장 참여자의 실제 거래 의도와 거래 행동을 더 잘 반영할 수 있습니다.