설명:

• 거래 데이터를 기반으로, 적극 매수 및 매도 주문을 식별하여 거래 기록을 매수 및 매도 주문 데이터로 집계합니다. 적극 매수 주문은 매도자의 가격으로 거래된 주문을 의미하며, 적극 매도 주문은 매수자의 가격으로 거래된 주문을 의미합니다.

• 일정 기간(예: 여러 날) 동안 매수 및 매도 주문의 거래량을 집계하여 로그 처리 후 평균 및 표준 편차를 계산합니다. 평균 + k배 표준 편차를 대량 주문의 스크리닝 임계값으로 사용합니다. k 값은 시장 상황 및 백테스팅 결과에 따라 조정할 수 있으며 일반적으로 1입니다. 이 임계값보다 높은 거래량을 가진 매수 및 매도 주문을 대량 주문으로 정의합니다.

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  n번째 거래일의 i번째 주식의 j번째 분의 거래 데이터를 나타내며, 여기서 j는 개장 시간 동안의 분 단위 시간 창을 나타냅니다.

• 이 팩터는 개장 후 특정 시간 기간(예: 9:30~10:00) 내의 거래 데이터를 선택하여 개장 시간 동안의 시장 심리와 자본 흐름을 포착합니다.

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  시계열의 평균값을 계산하는 데 사용되는 룩백 기간을 나타냅니다. 월별로 주식을 선택할 때 T는 일반적으로 20 거래일입니다. 주별로 주식을 선택할 때 T는 일반적으로 5 거래일입니다. T의 특정 값은 전략의 빈도 및 백테스팅 효과에 따라 최적화되어야 합니다.

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  n번째 거래일의 j번째 분에 i번째 주식의 대량 적극 매수 주문 거래량

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  n번째 거래일의 j번째 분에 i번째 주식의 대량 적극 매도 주문 거래량

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  n번째 거래일의 j번째 분에 i번째 주식의 총 거래량