여기서:

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  $t-i$번째 오전 개장 전 30분 동안의 거래량입니다.

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  $t-i$일 오후 개장 전 30분 동안의 거래량입니다.

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  $t-i$번째 날의 가중치 팩터이며, 서로 다른 날짜의 데이터에 가중치를 부여하는 데 사용됩니다. 두 가지 계산 방법이 있습니다.

  1. 지수 가중치: $w_{t-i} = \frac{1-\alpha^{i}}{1-\alpha}$, 여기서 $\alpha$는 감쇠 팩터입니다.

  2. 산술 평균: $w_{t-i} = 1$, 이는 모든 과거 데이터가 동일한 가중치를 가짐을 나타냅니다.

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  지수 가중치에서 과거 데이터의 영향을 제어하는 감쇠 팩터입니다. 일반적으로 $\alpha = 1 - \frac{1}{d}$이며, 여기서 $d$는 되돌아볼 일수입니다. $\alpha$가 1에 가까울수록 과거 데이터의 감쇠 속도가 느려지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

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  거래량 비율을 역산하는 거래일 수로, 일반적으로 각 월의 마지막 거래일부터의 거래일 수(예: 20일)입니다. 이 매개변수는 이 팩터를 계산할 때 고려되는 과거 데이터 창의 길이를 결정합니다.