가격 변화율
factor.formula
ROC:
ROCMA:
여기서:
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시간 t에서의 가격 변화율
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시간 t에서의 자산 종가
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시간 t-N에서의 자산 종가, 여기서 N은 시간 창 크기입니다.
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ROC 계산을 위한 시간 창 크기로, 되돌아볼 과거 주기의 수를 나타냅니다. 일반적인 값으로는 12(중기 추세 판단용) 또는 6과 같은 더 짧은 기간(단기 거래용)이 있습니다. N 값이 클수록 ROC는 더 부드러워지고 가격 변화에 덜 민감해집니다. N 값이 작을수록 ROC는 더 민감해지고 변동성이 커집니다. 기본값은 12입니다.
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시간 t에서의 ROC 이동 평균
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M 기간 동안의 ROC 시퀀스의 단순 이동 평균을 계산합니다. 여기서 M은 시간 창 크기입니다.
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ROCMA 계산을 위한 시간 창 크기로, ROC를 평활화하기 위한 시간 기간 수를 나타냅니다. 일반적으로 사용되는 값은 6이며 ROCMA에 의한 ROC 평활화 정도를 결정합니다. M 값이 클수록 ROCMA는 더 부드러워지고 ROC 변동에 대한 반응이 느려집니다. M 값이 작을수록 ROCMA는 ROC 변동에 더 빠르게 반응합니다. 기본값은 6입니다.
factor.explanation
변화율 요인(ROC)은 주로 가격 모멘텀과 잠재적인 과매수 및 과매도 영역을 식별하는 데 사용됩니다. 명확한 추세를 보이는 시장에서 ROC가 음수 값에서 0축을 돌파하는 것은 일반적으로 가격 모멘텀이 증가하고 있음을 나타내는 매수 신호로 간주됩니다. 반대로 ROC가 양수 값에서 0축을 돌파하는 것은 가격 모멘텀이 증가하고 있음을 나타내는 매도 신호로 간주됩니다. 시장이 변동성이 큰 시장에 있는 경우 ROC와 이동 평균(ROCMA)의 교차는 보다 정확한 거래 신호를 제공할 수 있습니다. ROC가 ROCMA를 상향 돌파하면 가격이 상승하려 함을 나타낼 수 있으며, ROC가 ROCMA를 하향 돌파하면 가격이 하락하려 함을 나타낼 수 있습니다. 또한 ROC는 다이버전스를 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다. 주가가 새로운 고점을 기록했지만 ROC가 동시에 새로운 고점을 기록하지 못하면 상승 모멘텀이 약화되고 주가가 조정을 받을 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 반대로 주가가 새로운 저점을 기록했지만 ROC가 동시에 새로운 저점을 기록하지 못하면 하락 모멘텀이 약화되고 주가가 반등할 수 있음을 나타낼 수 있습니다. 주가와 ROC가 낮은 수준에서 동시에 상승하면 단기 반등 확률이 높습니다. 주가와 ROC가 높은 수준에서 동시에 하락하면 하락 위험에 주의해야 합니다. 모멘텀 지표인 ROC는 변동성이 큰 시장에서 더 많은 거짓 신호를 생성할 수 있으므로 다른 기술 지표 또는 기본 요인을 결합하여 종합적으로 분석하는 것이 좋습니다. ROC를 거래에 사용할 때는 특정 시장 환경과 개인의 위험 선호도에 따라 매개변수 N 및 M의 값을 유연하게 조정해야 합니다.