자칭 변동성 지수
factor.formula
변동성의 이동 평균 계산:
변동성 변화율 계산:
기본 매개변수:
이 지표는 두 가지 핵심 단계로 구성됩니다. 첫째, 변동성(당일 최고가와 최저가의 차이)의 N일 지수 이동 평균(REM)을 계산합니다. 둘째, 최근 변동성의 상대적 변화를 반영하는 REM의 M일 변화율(CV)을 계산합니다.
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Range Exponential Moving Average. 과거 N 거래일 동안의 주가 변동 평균 범위를 나타냅니다. 지수 이동 평균을 사용하면 최근 주가 변동에 더 높은 가중치를 부여할 수 있습니다.
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해당 날짜에 주식이 판매된 최고 가격입니다.
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해당 날짜의 주식 최저 가격입니다.
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REM을 계산할 때 사용되는 지수 이동 평균 기간(윈도우 크기)으로, 기본값은 10 거래일입니다. N 값이 작을수록 REM은 가격 변동에 더 민감해지고 N 값이 클수록 민감도가 줄어듭니다. N 값의 선택은 특정 거래 전략과 시장 상황에 따라 조정해야 합니다.
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변동성 변화율: 현재 REM 값을 M 거래일 전의 REM 값과 비교하여 백분율 변화를 측정하여 변동성의 상대적 변화를 반영합니다.
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변동성 변화율 CV를 계산하는 데 사용되는 시간 기간(윈도우 크기)으로 기본값은 10 거래일입니다. M 값이 클수록 변동성 변화에 대한 CV의 반응이 더 완만해지고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. M 값의 선택 역시 거래 전략 및 시장 환경에 따라 조정해야 합니다.
factor.explanation
자칭 변동성 지수(JVI)는 변동성의 이동 평균(REM)과 그 변화율(CV)을 계산하여 주가 변동의 상대적 강도와 방향을 평가합니다. CV 값이 크게 상승하면 최근 변동성이 급격히 증가했음을 나타내며, 이는 시장이 안정에서 활발하게 바뀌고 바닥을 다지고 반등할 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다. 반대로 CV 값이 계속 감소하면 시장 변동성이 평탄해지고 정점을 찍고 하락할 위험이 있음을 나타낼 수 있습니다. JVI 지표는 절대적인 매수 또는 매도 신호가 아니라 다른 기술 분석 도구 및 펀더멘털 분석과 결합하여 판단의 정확성을 향상시켜야 합니다. 투자자는 자신의 위험 감수 수준 및 투자 목표와 결합하여 이 지표를 주의해서 사용할 것을 권장합니다. 또한 이 지표는 변동성 변화에 초점을 맞추고 있기 때문에 시장이 횡보하거나 추세가 명확하지 않은 시장에서는 참고 가치가 감소할 수 있습니다.